Несколько месяцев назад я запустил эксперимент: робот должен научиться торговать внутри дня сам. Без меня. Просто сижу на диване, пью чай и наблюдаю.
Архитектура безумия:
5 моделей — прогноз цены, вход long, вход short, выход long, выход short. Идея: сначала модель прогноза на исторических данных делает кучу сделок, на них учатся модели входа/выхода, а потом они сами начинают рулить.
Первая проблема:
Последние 2 месяца модель прогноза была крайне ленивой. Сделки — раз в полдня. Торговали на двух бумагах Т-Технологии и Озон — 3 сделки в неделю. С таким темпом мои модели выхода научатся только к пенсии.
Решение:
Пересобрал модель прогноза. И понеслась…
Сделка за сделкой, в основном в минус. Бюджет таял на глазах. Я уже хотел всё бросить, но тут гениальная мысль: а что если взять ВТБ? Волатильность есть, цена копеечная — учиться не больно.
За последние несколько дней после пересборки:
✅ 30 успешных сделок
❌ очень много неуспешных
⚪️ 0 безубыточных, но эту логику добавил позднее и бот пока не совершил таких операций, раньше всегда в убыточные записывались
💰 бюджет почти не тает, спасибо дешёвым лотам
📈 АНАЛИЗ БАЛАНСА ДАННЫХ:
• Распределение: LONG 60.4% / SHORT 39.6%
• Успешность LONG: 26.4% (23/87)
• Успешность SHORT: 12.3% (7/57)
Но это только первая фаза, где роботу нужно понять:
1. что такое прибыльная сделка - минимальный доход должен превышать 0.15% от сделки
2. что такое безубыток с плюсом от 0.08% до 0.14%.
3. Все, что меньше - убыток, потому что комиссии съедают ровно 0.08% от сделки
🎓 Чему научил модели:
Модели входа запоминают, смогли ли они успешно открыть позицию, даже если в итоге сделка оказалась в безубытке или в минусе. Это поможет им научиться понимать, а точно ли они удачно открыли позицию.
Модели выхода отслеживают, куда пошла цена после сделки, это поможет им понять, рано была закрыта позиция или вовремя
P.S. Даже если ничего не выйдет — не огорчусь. Я заранее не верю в идею, иначе все бы так делали, но попробовать хочется до жути. Это как лотерея, только с кодом.
#aft_id #алготрейдинг #ML #эксперимент