1. Проверка: фьючерс > теоретический + издержки → есть возможность. 2. Операции одновременно: – Покупаете базовую акцию на рынке (спот). – Продаёте фьючерсный контракт на эту же акцию (или индекс). 3. Держите позицию до закрытия (обычно до экспирации или пока база не схлопнется). 4. Закрываете: продаёте акции и закрываете короткий фьючерс (покупаете обратно). При отсутствии дивидендов и комиссий прибыль ≈ (фьючерс − теоретический).
Позже покажу на реальном примере.
Два варианта в одном, как защита и как арбитражный доход.
С Вас друзья подписка и 👍