Прошедшая неделя закрылась для стратегии с результатом −1,32%, тогда как индекс снизился на −0,86%. Расчёт — от закрытия предыдущей недели до закрытия текущей, включая торги выходного дня.
На этой неделе портфель немного уступил индексу. Основная причина — пара неудачных сделок во фьючерсах. Разовые ошибки неизбежны, и главное здесь — смотреть на результат на более длинной дистанции.
За всё время наблюдения индекс сейчас показывает −1,36%, тогда как стратегия — +10,56%. При этом в большинстве периодов стратегия росла быстрее рынка и снижалась меньше. Поэтому одна отдельная неделя статистику стратегии принципиально не меняет.
Изменения в портфеле
На прошлой неделе практически полностью закрыл позиции в ОФЗ и переложился во флоутеры.
Сейчас структура защитной части выглядит примерно так:
~20,5% — флоутеры;
~20% — фонд денежного рынка;
9%+ — ОФЗ фикс
Итого около 49,5% портфеля находится в ОФЗ, флоутерах и фонде денежного рынка.
Оставшиеся 50,5% — акции, которые продолжаю держать и пока не планирую сокращать.
Наращивать долю акций пока тоже не спешу. Хочу посмотреть, как начнётся следующий месяц: направление индекса, динамику отдельных бумаг и общую ситуацию на рынке. После этого уже буду принимать дальнейшие решения.
По нефти пока сохраняю умеренно bullish-взгляд — небольшая позиция есть. По валюте и золоту пока наблюдаю. По валютной позиции, вероятно, решение также буду принимать уже в начале следующего месяца.
Пока структура портфеля остаётся без существенных изменений, минимум сделок.
OZON кстати закрывал изначально, после первых прилетов на ВБ, возможно, если цены будут особенно вкусные, открою сново, но для этого хотелось бы увидеть цену в районе 1800 руб
Смотрим дальше.
