Сетап: пробой линии тренда на новости (1 ч.)
Параметры сделки:
• Цена сделки: 71,68,1 руб.
• Ограничение убытка: 73,02 руб. (-1,87)
• Целевой ориентир: 66 руб. (+7,92%)
• Соотношение риск/прибыль: 1 к 4,24
• Время входа: 9:55
Причина: Акции пробили восходящую линию тренда на часовом графике на новости о независимой оценки в рамках выкупа у несогласных.
Мечел, для целей выкупа акций у несогласных акционеров с крупной сделкой (ст. 75 ФЗ о АО), согласно Закону обратился к независимому оценщику. Оценщик оценил 1 обыкновенную акцию в 32,67 руб., 1 привилегированную в 20,58 руб.
Обычно, рынок начинает переоценивать акции в сторону подобных независимых оценок в рамках корпоративных событий. Так как наш рынок остаётся розничным и новостным, к 30 руб. вряд ли придём, но условные 60 руб., что в 2 раза выше, можем увидеть. При этом, если не будет внешних факторов, которые повлияют на весь рыночный сантимент. Стоп поставил чуть выше пробоя линии тренда, если вдруг пойдём тестировать пробой в обед на тонком рынке.
Ход торгов: После открытия шорта котировки пошли вниз, затем в обед рынок немного отскочил. Акции Мечела откатили до 72 руб., на отскоке я добавил ещё шорт по 71,9 руб. с коротким стопом с целью 70 руб. Далее закрыл 1/2 добавочной позиции около локального минимума дня по 71,27 руб. и ещё 1/2 на вечерке около нуля 71,95 руб. так как не разилось движения, а ликвидность ушла.
Первоначальный шорт не стал трогать в ожидании продолжения движения в сторону 66-70 руб. Цена находилась по-прежнему под линией тренда и уровнем 73 руб. В итоге, на открытии утреней сессии рынок дёрнули вверх, в отсутствие ликвидности сразу же сняли стоп.
Вывод: Логика входа была правильная: новость + пробой тренда. В моменте ликвидности было много, но с обеда она ушла. Возможно, когда после отката от 72 руб., цена снова вернулась к 72 руб. — нужно было закрыть полностью позицию. Тогда за счёт добавки, результат был бы +12 тыс. руб. Кроме этого, часть участников верит в положительный результат переговоров и покупает каждый раз перед любым выступлением Трампа. Вчера все ждали его в 22 по мск. Учитывая низкую ликвидность, они выталкивают акции в обед и дополнительные сессии, снимая стопы.
Результат: -14 700 руб.
P.S.: По Мечелу в итоге сформировался ретест линии тренда после пробоя. Утром были два ложный пробоя (выноса) выше 73 руб., но уже 7-й час акции торгуются под уровнем. Тем не менее, я не буду перезхаодить в шорт, сегодня оборот сутра там всего 221 млн руб.
Я проанализировал 42 сделки по акциям за октябрь и вот, что выяснил - https://t.me/finrangecom/3874
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
С уважением, Дмитрий Баженов!