#vedav — посты и обсуждения

Всем привет!

Ну что началась новая неделя,надеюсь все отдохнули и готовы к трудовым ,инвестиционным подвигам.

Сегодня не буду расписывать подробно всю неделю, только один озвучу фокус-главную точку сборки на финансовых рынках.

Пятница (28 августа): Главная речь недели в Джексон-Хоуле

Суть: Выступление главы ФРС Кевина Уорш на экономическом симпозиуме.

Почему это важно: Весь мир ждет от него намеков: будут ли снижать процентные ставки осенью. Если он намекнет на смягчение, золото и акции по всему миру резко.......у кого какие версии?😉

#vedav #трейдинг #фрс #финбазар_главное #фрс #КевинаУорш

Слушайте, откуда это взялось?

14 августа. День финансовой осведомленности. Кто придумал? Какая светлая голова в Америке решила, что именно в середине августа, когда в голове только арбуз, пляж и нежелание шевелиться, гражданин вдруг должен сесть, открыть блокнот и спросить себя: «Где мои деньги?»

Имени автора нет. Наверное, это был очень грустный бухгалтер. Он посмотрел на людей, которые берут третий кредит, чтобы отдать второй, вздохнул и сказал: «Пусть будет четырнадцатое». Август же! Лето кончается, отпускные проедены, впереди школа, осень и полная неизвестность. Самое время посчитать, что осталось.

А не осталось ничего. Потому что путать надо меньше.

У нас же как? Есть финансовая грамотность — это когда ты умный. Ты знаешь слово «инфляция», ты понимаешь слово «профицит», ты можешь поддержать разговор про ключевую ставку. Но денег у тебя всё равно нет.

А есть финансовая осведомленность. Это когда ты не просто умный, ты — зрячий. Это когда ты точно, до копейки, знаешь, сколько ты должен сосоеду, сколько банку и за какой такой сервис с тебя каждый месяц списывают триста рублей, хотя ты это приложение скачал один раз в позапрошлом году, чтобы пририсовать себе усы на фотографии.

Поэтому четырнадцатого августа надо сесть. Тихо. Чтобы никто не мешал. Взять телефон, открыть это страшное приложение банка и посмотреть правде в глаза.

Что там рекомендуют специалисты?

Закрыть подписки. Те самые, усатые.

Посчитать подушку. Это деньги, на которые можно лежать три месяца, если тебя вдруг уволили или ты сам решил, что с тебя хватит. Если этой подушки нет — ты спишь на голом полу, дорогой мой.

Посмотреть на долги. И понять, какой из них самый злой. И душить его первым.

И главное. Самое главное, что я вам скажу. Не лезьте вы в эти ваши акции и криптовалюты, если у вас в кармане свистит ветер, а дома нет мешка картошки на зиму. Инвестиции — это для тех, у кого лишние деньги. А у нас лишних не бывает, у нас бывают только плохо учтенные.

Короче говоря. Деньги — они как здоровье. Пока они есть, мы о них не думаем. А когда они кончаются, начинаем лечиться. Давайте хотя бы раз в году, четырнадцатого августа, проверять пульс у своего кошелька. Он еще бьется. Надо только помочь.

#финансовая_осведомленность #14августа #финбазар #vedav #расту_сбазар #хочу_в_дайджест #финансвоаяграммотность #праздниксегодня

В финансовом мире Уолл-стрит принято считать цитаделью экономистов и бизнес-аналитиков. Однако величайшую в истории машину для зарабатывания денег создал человек, который презирал классические финансы.

Математик, бывший дешифровщик АНБ и академик Джим Саймонс основал хедж-фонд Renaissance Technologies и его легендарный фонд Medallion, навсегда изменив правила игры.

С 1988 по конец 2010-х годов Medallion демонстрировал невероятную среднегодовую доходность — 66% до вычета комиссий (и около 39% чистыми). Для сравнения: Уоррен Баффет за тот же период делал около 20% годовых. Фонд Саймонса заработал более $100 млрд торговой прибыли, превратив команду ученых в мультимиллиардеров.

Как же математику удалось взломать код финансового рынка?

1. Запрет на экономистов

Саймонс принципиально не нанимал людей с Уолл-стрит. Он считал, что традиционные инвесторы мыслят шаблонами и слишком подвержены эмоциям. Вместо них штат Renaissance укомплектовали докторами наук: астрофизиками, математиками, шифровальщиками и экспертами по распознаванию речи. Рынок для них был не ареной борьбы компаний, а гигантским массивом хаотичных данных, в котором нужно найти скрытые закономерности.

2. Охота за «призрачными» сигналами

Пока классические инвесторы читали отчеты компаний, команда Саймонса скупала исторические данные обо всем на свете: от котировок акций с 1700-х годов до ежеминутных изменений погоды.
Их целью стал поиск «сигналов» — крошечных, статистически повторяющихся аномалий. Например, если в облачный четверг фьючерсы на пшеницу падают в первые 10 минут торгов, а затем компенсируют падение в пятницу, алгоритм замечал эту неочевидную связь и использовал ее. Саймонсу не нужно было знать почему это происходит. Достаточно было того, что статистика на его стороне.

3. Единый разум (Монолитный код)

В обычных хедж-фондах каждый трейдер ведет свою игру и скрывает идеи от коллег. В Renaissance создали уникальную академическую культуру. Все ученые работали над улучшением одной-единственной глобальной математической модели. Каждый сотрудник видел код целиком и получал процент от общей прибыли фонда. Модель круглосуточно сканировала тысячи рынков по всему миру, совершая сотни тысяч микросделок в день.

4. Тотальное устранение человека

Главное правило Саймонса звучало жестко: «Никогда не вмешиваться в работу модели вручную». Человеческий страх и жадность — главные враги инвестора. В 2008 году, когда мировой финансовый кризис уничтожал триллионы долларов, а индекс S&P 500 рухнул на 38%, алгоритмы Medallion продолжали хладнокровно торговать. В тот год фонд заработал почти 100% чистой прибыли, извлекая выгоду из паники и высокой волатильности.

Итог: Абсолютное превосходство

С 1993 года фонд Medallion полностью закрыт для внешних инвесторов. Он управляет исключительно деньгами сотрудников Renaissance и самого Саймонса. Модель Medallion до сих пор остается «самым черным ящиком» в истории финансов, а формулы фонда защищены жестче, чем государственные секреты.

Джим Саймонс доказал: законы математики работают везде, даже там, где правит хаос. Он ушел из жизни в 2024 году, оставив после себя не просто миллиарды, а величайший триумф чистой науки над человеческой интуицией.

Текущая неделя на финансовых рынках обещает быть волатильной и богатой на события. Российский индекс штурмует критический психологический барьер, пока глобальные площадки переваривают сенсационные данные по рынку труда США, которые полностью переформатировали ожидания от мировых центробанков.

🏛️ Глобальный фон: шоковые «нон-фармы» охладили доллар

Главным триггером для мировых площадок стали вышедшие в прошлую пятницу неожиданно слабые данные по рынку труда США (Non-Farm Payrolls). Статистика заставила крупный капитал экстренно пересматривать стратегии:

Провал по занятости: Количество рабочих мест неожиданно снизилось на 23 тысячи (вместо прогнозируемого рынком роста на 83 тысячи). В довершение данные за май и июнь суммарно урезали еще на 103 тысячи рабочих мест.

Иллюзия низкой безработицы: Формально уровень безработицы снизился до 4,1% (с 4,2% в июне). Однако это произошло из-за массового сокращения доли экономически активного населения — люди просто перестали искать работу и выбыли из состава рабочей силы.

Что это значит для мировых рынков: Экономика США стремительно остывает. Вероятность очередного повышения ставки ФРС в сентябре рухнула с 55% до 44%. В ответ на это индекс доллара (DXY) упал, а мировые товарные рынки и индексы (во главе с технологичным Nasdaq) закрыли неделю бурным ростом облегчения.

🇷🇺 Российский рынок: тест 2300 и дивидендное топливо Сбера

Для российского рынка (Индекс МосБиржи) эта неделя является моментом истины. После затяжной коррекции индекс восстановился и торгуется в плотной зоне 2290–2310 пунктов. На ММВБ сейчас работают три внутренних драйвера:

Реинвестирование дивидендов Сбера: Главное топливо для быков прямо сейчас — приток кэша от рекордных дивидендов Сбербанка (всего выплачено 850,2 млрд руб., почти половина из которых ушла розничным инвесторам). На этой неделе этот капитал продолжит поступать на рынок, активно выкупая просадки.

Девальвационная поддержка: Официальный курс доллара от ЦБ РФ закрепился выше 82,16 рублей, а рубль обновил 5-месячный минимум к юаню. Для экспортеров это прямой буст к выручке. Высокая нефть Brent в районе $82–83 за баррель в сочетании со слабым рублем создает исключительно комфортную среду для финансовых результатов нефтегаза.

Автономия политики ЦБ: Сильные сдвиги в США никак не заставят Банк России смягчить тон. Внутренние инфляционные ожидания населения подскочили до 14,7%. Это значит, что высокие ставки в РФ — надолго, а фонды денежного рынка продолжат оказывать давление на рынок акций, забирая часть ликвидности.

📅 Календарь критических событий недели

Ближайшие дни пройдут под знаком важных корпоративных решений и инфляционных обновлений.

🇷🇺 На российском рынке (ММВБ):

10 августа (Понедельник): Заседания советов директоров Т-Технологий (ТКС) и РУСАЛа по промежуточным дивидендам. Любая конкретика по выплатам даст мощный импульс бумагам.

12 августа (Среда): Росстат опубликует данные по инфляции за июль, а также предварительную оценку ВВП России за II квартал. Рынок ждет сигналов, насколько экономика охлаждается под давлением ставок ЦБ.

14 августа (Пятница): Супер-пятница корпоративных отчетов по МСФО. Свои книги за I полугодие откроют Совкомбанк, Интер РАО и Распадская. В фокусе внимания Интер РАО — из-за гигантской кэш-кубышки, генерирующей рекордно высокие финансовые доходы при текущей ставке.

🌍 На мировых рынках:

12 августа (Среда) — Главное событие: Публикация потребительской инфляции в США (CPI) в 15:30 мск. Если показатель покажет замедление ниже 2,5% годовых вслед за рынком труда, мировые рынки запустят агрессивное ралли. Если инфляция окажется выше — рынки накроет страх стагфляционной ловушки.

13 августа (Четверг): Промышленная инфляция в США (PPI) и статистика по кредитованию в Китае.

14 августа (Пятница): Данные по розничным продажам в США — финальная проверка здоровья американского потребителя.

#фокусынедели #финбазар_календарь #расту_с_базар #трейдингбазар

#экономическийкалендарь #vedav #инвестированее_финбазар

$SVCB $IRAO $RASP $TCSG