Alex_Progrommer
Программист C++. Хочу торговать, а остаток времени тратить на проект по психологии. Чтобы понять рынок, пишу конспекты, и буду выкладывать их тут.
Ребята, всем привет! Изучая ИИ, мне пришлось углубляться в новомодные теории мозга таких авторов, как Питер Стерлинг (аллостаз), Лиза Фельдман Барретт (эмоции), Пётр Анохин (функциональные системы). Начитавшись всего этого, мне показалось, что у меня сложилась общая теория психики. Я излагаю её шаг за шагом в группе ВК и хочу писать приложения на её основе. Вижу, здесь дублируют ссылки на посты с Дзена, значит, и с ВК можно. Там статьи типа этой ( https://vk.com/album139266442_309740980) . Если интересно, ставьте лайк.
1.Ключевая Модель: «Маятник и Пружины»
Представьте, что цена — это маятник с карандашом на конце, который рисует график.
Пружины: Это лимитные заявки в стакане котировок. Верхняя пружина — заявки на продажу. Нижняя пружина — заявки на покупку.
Упругость пружины: Объем лимитных заявок на ценовом уровне. Чем больше заявок, тем «упруже» пружина.
Удары по маятнику: Это рыночные заявки. Они заставляют маятник двигаться. Рыночные покупатели бьют снизу. Рыночные продавцы бьют сверху.
Как это работает: Цена движется, когда рыночные ордера сжимают лимитные пружины. Она замедляется или отскакивает, встречая участки с высокой упругостью.
2. Что такое текущая цена
Текущая цена — это цена ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ. Неважно, какой тип ордера ее вызвал:
Рыночная покупка + Лимитная продажа
Лимитная покупка + Рыночная продажа
Каждая сделка двигает маятник, независимо от типа ордеров.
3. Механика манипуляции «Кита»
Создание буфера: Кит выставляет огромную лимитную заявку на покупку чуть ниже лучшей цены продажи.
Провокация падения: Затем Кит сам начинает продавать по рынку, искусственно создавая нисходящее движение.
Запуск лавины: Движение выбивает стоп-лоссы ниже.
Поглощение объема: Его большой лимитный ордер на покупку поглощает весь объем панических продаж.
4. Спред и его роль
Спред — это разница между лучшей лимитной заявкой на продажу (Аск) и лучшей лимитной заявкой на покупку (Бид).
Пример стакана:
Аск (продажа): 100.10$ (10 акций)
Бид (покупка): 100.00$ (15 акций)
Спред = 100.10$ — 100.00$ = 0.10$
Для модели «маятника»: Спред — это расстояние между двумя ближайшими «упругими пружинами». Чем уже спред, тем более предсказуемо и плавно движется цена.
5. Почему уровень не пробивается? Кончились рыночные заявки
Уровень не пробивается по механической причине:
Все рыночные ордера, которые толкали цену, были полностью поглощены лимитными заявками.
Давление иссякло. Новых рыночных ордеров для продолжения движения нет.
Вывод: Движение прекращается, когда заканчиваются агрессивные участники.
6. Как трейдеры двигают цену лимитными ордерами
Лимитный ордер — пассивная сила, но их масса создает смещение:
Трейдеры видят отскок от уровня.
Они верят в рост и хотят купить на откате.
Они выставляют лимитные заявки на покупку по более высоким ценам.
Результат: Массив заявок смещается выше. Это «подталкивает» цену вверх.
7. Почему поддержка становится сопротивлением после пробоя
Это смена психологии толпы.
До пробоя: Уровень — сопротивление. Трейдеры думают: «Здесь продавать».
После пробоя: Сигнал «Тренд сильный, ошибался!»
«Переобувание»: Трейдеры, которые продавали, теперь ждут отката, чтобы купить.
Новая реальность: На этом уровне теперь лимитные заявки на покупку. Он стал поддержкой.
Краткая сводка правил
Цену двигают СДЕЛКИ (исполненные ордера).
Лимитные ордера создают УПРУГОСТЬ (уровни).
Сильные уровни — зоны максимальной «упругости».
Манипуляция — провокация падения, чтобы выбить стоп-лоссы и купить дешево.
Спред — расстояние между ближайшими пружинами покупок и продаж.
Стратегия: Инвестируй большие деньги по фундаменталу, а маленькими торгуй и учись.
НЕ ИИР!!!
Рынок — это океан.
Трейдеры-лягушки — это розничные спекулянты. Их деятельность создаёт у берега мелкую, суетливую рябь. Она заметна лишь на самых малых таймфреймах и утихает за секунды или минуты, не оставляя следа. Это — рыночный шум.
Киты в бухте — это крупные частные игроки и маркет-мейкеры. Их вход или выход по одной бумаге подобны киту, всплывающему в заливе. Они порождают локальные волны, которые качают лодки и ощущаются на графиках часами. Это — сильные, но локальные движения.
Корабли в море — это хедж-фонды и крупные институциональные управляющие. Их стратегии и позиции подобны проплывающему мимо гигантскому лайнеру. Они поднимают воду, создавая бурление и зыбь, которая способна изменить ландшафт всего побережья и не успокаивается дни и недели. Это — тренды и коррекции.
Течение, правящее всем — это макроэкономика, мать-природа финансового мира. Её не остановить и не повернуть вспять. Процентные ставки, инфляция, геополитика, глобальные циклы — это глубинные течения, которые несут в заданном направлении и лягушку, и кита, и корабль. Все они могут лишь пытаться плыть по течению или, рискуя, — против него.
Мудрость инвестора — в умении отличать рябь от волны, а волну — от течения. Можно ловить волны, но нельзя забывать, куда несёт течение!
Мой план такой: первые полгода просто закрываться в плюс, вторые полгода — обгонять облигации, 2–3% в месяц. Мой план ок?
Напишите, пожалуйста, список из 15–20 бумаг для ежедневного просмотра и глубокого изучения, с которых стоит начать.
