Shtenco
Коштенко Евгений Викторович
Алготрейдер, программист MQL5, Python, автор MQL5, MLE AFIF FUND
Долгосрочный портфель по модулю Мидаса по портфельной теории + своп фактору. Каждый день капает своп.
Смысл функции оптимизации таков, что мы оптимизируем положительные доходности портфеля и положиположительные свопы, и минимизируем отрицательные доходности.
Итоговая архитектура Мидаса: Верхний уровень системы: Мета модель, принимающая признаки, прогнозы и ошибки всех остальных моделей Второй верхний уровень системы: Раздельные модули, у каждого есть ИИ модель: 2D RGB компьютерное зрение Эмуляция опционов Эмуляция фьючерсов Загрузка данных опционов и фьючерсов CME Загрузка данных Всемирного банка Загрузка данных Международного валютного фонда Загрузка данных Eurostat Загрузка данных NasdaqStat Загрузка новостного дата банк news.com Загрузка позиций хедж-фондов через SEC Загрузка позиций хедж-фондов через CFTC Анализ последовательностей Фибоначчи Анализ величин трендов Анализ объёмов Анализ углов движения цен и углов Ганна Анализ арбитражных вилок через треугольный арбитраж Анализ справеливых цен валют по ППС Анализ статистических производных цен Анализ сезонности торгов, часов, дней недели Анализ группового движения всех главных 28 валют в мире, корреляций, коинтеграций, корзин Анализ данных со спутников США и загруженности портов для экспорта и импорта Анализ нумерологического скора цены Анализ влияния положений звёзд и планет на цены через астрологическую библиотеку Пайтона Анализ аппроксимации простых чисел цены ARIMA с обучением нейросети на её остатках Эти модули складывают свои прогнозы алгоритмом консенсуса (привет Эфириум). Нижний уровень системы: оптимизация портфеля сделок по их направлениям через портфельную теорию Марковица + VaR модель. Будет ещё один нижний уровень, отвечающий за DCA усреднение и непосредственно набор и сброс позиций.... Пилю его. Много сил ушло.
Вышла моя статья про определение справедливых курс валют по ППС. Что выяснилось: ДА, оно работает. Курс по ППС РЕАЛЬНО меняется раньше, чем меняется настоящий курс валюты. Важно что речь именно об ИЗМЕНЕНИЯХ а не о самой переоценке / недооценке. То есть, курс по ППС изменился на 0.1% - следом через пару недель меняется реальный курс. Так что иногда работают даже методы из классики экономики:) С той лишь оговоркой, что это работает только на валютах развитых стран, где рынок действительно стремится быть эффективным.
Тест модели Quantum с проверкой на новый бар (все вычисления только на новом баре) Шарп падает сразу с 12-15 до 5-6. Явно хуже. С проверкой на новый тик, ненулевой тик - работает лучше, потому что в 25% случаев по прибыли эксперт закрывается сразу же. Единственное, что растет - это матожидание выигрыша в сделке. И это подойдет для использования Квантума на Мосбирже. Я пробовал запустить Квантум на Финаме - прибыль без учета комиссии есть, а прибыль с учетом комиссии отрицательная. Все таки скотская система на МОЕХ - все создано для слива людей.((Но это на скальпинге. А на часовиках скорее всего, таки будет работать нормально.
Просадка по эквити -2,9% на максималках.
Прибыль +11, 5% за неделю.
Написал отдельную библиотеку включаемую, для управления всей торговлей на RL, обучении с подкреплением. Стало ещё круче!
Блин, вот я перестраховщик : пишу ещё терминальный риск-менеджер, который в случае внештатной ситуации отключит сразу всех роботов портфеля. Он закрывает всё сделки и отжимает кнопку автоторговли средствами Windows. Ещё хочу отдельный сервер для двух таких контуров РМ.
Потому что мне страшно вдруг штатные РМ не сработают))) Хотя с чего бы это
Добавил в Квантум алгоритм получения средней цены по объему VVAP (используется банковскими роботами). Шарп не вырос, но вырос профит-фактор и фактор восстановления. За сегодня робот Shtenco Quantum заработал +0,81%
