Критерии прибыли фундаментального рейтинга

Продолжим разговор о фундаментальном рейтинге изнутри

Сегодня хочу поговорить о критериях прибыли

Напомню, что я регулярно обновляю базу по нему для более 80 компаний

👇 Файл PDF можно скачать по ссылке

Для каждого сектора я в своей базе храню информацию по нескольким компаниям

Обычно их от 3-4 до 5-6

Это нужно, чтобы можно было сравнить их между собой

Расчеты выполняю аналогичным образом

Для каждого критерия я считаю Ratio (оценку), это тоже такая оценка от 0 до 1, только для конкретного критерия

Чем хуже параметр - тем ниже его Ratio

📌 Критерии прибыльности:

🔹 критерий динамики чистой прибыли

❗ Отрицательная чистая прибыль. Компания получила убыток, Ratio = 0

✅ Рост чистой прибыли 3 года подряд, Ratio = 1

✅ Рост чистой прибыли (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.75

⚠️ Падение чистой прибыли (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.5

❗ Падение чистой прибыли 2 года подряд, Ratio = 0.25

🔹 критерий свободного денежного потока (FCF)

❗ Отрицательный FCF, Ratio = 0

✅ Рост FCF (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 1

⚠️ Падение FCF (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.75

🔹 критерий прибыли на акцию

❗ Отрицательная EPS, Ratio = 0

✅ Рост EPS (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 1

⚠️ Падение EPS (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.75

Далее эти Ratio суммируются и получается уже совокупная оценка по стоимости,

которая пойдет в общую формулу, где тоже просуммируется уже с остальными ценками критериев

Далее в следующих постах рассмотрим расчет критериев рентабельности

Чтобы вспомнить и освежить в памяти, ниже ссылки на предыдущие посты по фундаментальному рейтингу:

📌 Из чего состоит фундаментальный рейтинг

📌 Критерии стоимости фундаментального рейтинга

📌 Критерии долга фундаментального рейтинга

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Комментарии

0 / 2000

Сообщение