Бэктест видел будущее на 3 часа 45 минут: как тихая утечка завысила AUC торговой…
Торговая модель может выглядеть прибыльной не из-за найденной закономерности, а из-за технической утечки будущих данных. В этом кейсе ансамбль из шести моделей показывал на 11 месяцах истории AUC 0,74–0,78, тогда как в реальном времени его преимущество исчезало. Признаки четырёхчасового таймфрейма фактически сообщали ранним 15-минутным барам данные на 3 часа 45 минут вперёд.
После исправления реальный сигнал сохранился, но стал примерно вдвое слабее. Long-only ветку с holdout win-rate 59,5% пришлось закрыть: ни одна из 72 комбинаций параметров не прошла честную валидацию. Для разработчиков торговых систем вывод прямой: проверяйте агрегированные признаки на каждом временном срезе, иначе оценка доходности и риска будет построена на информации, которой в момент сделки не существовало.
Читайте полный разбор и добавьте позиционный тест в проверку новых признаков:
Подробнее: https://ai-digest.ru/go/finbazar/3240/