Одна из основных задач инвестирования: сберечь инвестированный капитал, и по возможности его приумножить. При этом всем знакомо правило: чем выше риск, тем большее вознаграждение (либо потери) могут быть.
Горячо обсуждаемый вопрос: роботы – рискованны, они «спускают» деньги. Но разве при «ручном» управлении капиталом (при инвестициях, трейдинге) нет подобного риска? Существует ли механизм защиты в роботах, который помогает уберечь капитал?
Хочу поделиться опытом работы своего самого высокорискового робота, который торгует на крипте.
Заставил он меня поволноваться в последние дни, но полученное вознаграждение, видимо, того стоило :).
Ранее писала, что робот торгует биткоином и эфиром. Но именно биткоин вызывает наибольшие просадки в торговом счете, но и наибольшие прибыли, т.к. стоимость актива высокая, сетка ордеров получается дорогостоящей. В системе, которой я пользуюсь, предусмотрены защитные механизмы, например, при движении цены наверх, набирается сетка ордеров с целью продажи, при достижении цены определенных значений, но если начинается разворот цены вниз, то идет набор защитной сетки и формирование целевой цены по обоим направлениям. Т.е. одновременно идет «проседание» баланса в минус по одному направлению, и «прирост» по другому, рассчитывается целевая норма прибыли (как общая сумма по обоим направлениям) и при достижении цены, сетка закрывается в прибыль.
Несколько последних дней, биткоин был достаточно волатилен, но находился в боковом тренде. Так случилось, что моя торговая система набрала достаточно дорогую сетку ордеров и, не смотря на то, что я добавила в торговый баланс «3.5х» капитала, самая большая просадка достигала 70% в моменте. Откровенно – понервничала.. но тех.поддержка всегда на связи, и на любые вопросы отвечали быстро, в том числе некоторые корректировки в сетке ордеров сделали, чтобы сбалансировать систему и уменьшить нагрузку на общий торговый баланс.
В итоге вчера цена биткоина уверенно пошла вниз и накопившаяся сетка закрылась с прибылью в 55% от оригинального торгового баланса, а те деньги, которые мне пришлось в течение последних дней добавить, соответственно высвободились (соответственно, если бы цена уверенно пошла вверх, то система также бы закрыла сетку с прибылью, только в другом направлении).
Чтобы легче понять и посчитать риски/доходность, привожу ниже табличку (100 долларов – условный первоначальный торговый баланс (ТБ)):
Как я упоминала ранее, использованный дополнительный капитал высвободился сразу же при закрытии сетки ордеров. Высокорискованная система? Да, безусловно. Но риски контролируются рассчитанным алгоритмом и круглосуточной тех.поддержкой. По всей видимости, даже опытному трейдеру сложно справляться с эмоциональными переживаниями, когда нарастает просадка торгового баланса, но автоматическая система работает всегда.
Также в предыдущем посте я упоминала, что существуют и более спокойные консервативные системы роботов, которые не требуют к себе особого внимания, но и прибыли у них также намного скромнее. Для разных типов инвесторов – разные продукты.