А там у нас +9,08% за месяц. Продолжаем опережать S&P 500!
Коротко про МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ:
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📈Доходность:
За 1 месяц: +9,08%
С начала года: +1,45%
За все время: +49,83%
🔵Показатели портфеля:
CAGR, %: 29,09
Ожидаемая годовая доходность, %: 28,02
Волатильность, % в год: 21,59
Альфа Дженсена, %: 19,32
Beta: 0,31
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 1,11
Коэффициент Сортино: 1,87
Коэффициент Кальмара: 1,28
Коэффициент Трейнора: 0,77
IR (Информационный коэффициент): 0,39
🟠Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
CAGR, %: 19,74
Ожидаемая годовая доходность, %: 19,07
Волатильность, % в год: 14,04
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 1,08
Коэффициент Сортино: 2,07
Коэффициент Кальмара: 2,48
Коэффициент Трейнора: 0,15
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report