Большинство трейдеров теряет деньги не из-за рынка. Они теряют их из-за ошибок в риск-менеджменте.
Причём почти всегда это не одна фатальная ошибка, а набор мелких нарушений, которые на дистанции гарантированно приводят к просадке.
Разберём ключевые из них.
Ошибка №1. Плавающий риск от сделки к сделке
Сегодня 0,5%. Завтра 1%. После убытка — 2%, чтобы «отыграться».
Это не риск-менеджмент. Это отсутствие системы.
При плавающем риске:
статистика перестаёт быть репрезентативной
невозможно оценить реальное матожидание
серия убыточных сделок ломает психологию
В методе Buy Sell Hold риск фиксирован заранее. Всегда. Без исключений.
Ошибка №2. Увеличение риска после серии убытков
Одна из самых опасных ловушек.
Логика звучит так: «Система хорошая, сейчас точно зайдёт, можно рискнуть».
На практике:
убытки идут сериями
увеличение риска усиливает просадку
трейдер начинает нарушать правила входа и выхода
Серия убытков — это нормальная часть системы. Увеличение риска в этот момент — прямой путь к потере капитала.
Ошибка №3. Отсутствие лимита на общую просадку
Многие считают риск только на сделку, но игнорируют главное: а что делать, если рынок не ваш?
Без лимита по счёту:
трейдер торгует до полного истощения депозита
решения принимаются на эмоциях
система перестаёт соблюдаться
В системном трейдинге всегда есть:
лимит дневной просадки
лимит общей просадки
правило остановки торговли
Это не слабость. Это профессиональный подход.
Ошибка №4. Слишком большой риск для своей психологии
Формально риск может быть допустим. Психологически — разрушительным.
Если после сделки вы:
постоянно проверяете график
не можете дождаться закрытия
нарушаете стоп или тейк
значит риск выбран неправильно.
Риск должен позволять холодно соблюдать систему, а не проверять вас на прочность.
Ошибка №5. Ожидание результата без дистанции
Одна неделя. Один месяц. Несколько сделок.
Это не дистанция.
Риск-менеджмент работает:
на серии сделок
на квартале
на годе
Оценивать систему без дистанции — всё равно что судить марафон по первым 100 метрам.
Главный вывод
Риск-менеджмент — это не про защиту от убытков. Это про сохранение права торговать дальше.
В методе Buy Sell Hold риск — это:
фиксированное правило
часть системы, а не дополнение
основа стабильной прибыли на дистанции
Тот, кто контролирует риск, переживает любой рынок. Тот, кто его игнорирует, рано или поздно выходит из игры.