Возвращаюсь из внепланового перерыва с обзором результатов трендовой стратегии фьючерсом $CRM6. Для системы период получился не самым удачным.
Результаты 23.03 – 12.04
Скорректированная оценка портфеля на 12.04 – 50930 ₽
Доходность:
🔹 за период –1,61%
🔹 за все время +1,86%
График изменения доходности на картинке.
С локального максимума в +5,79% доходность опускалась до +0,78% на минимуме.
Часть просадки связана с моими действиями. Я экспериментировал с параметрами алгоритма и некоторые сделки совершал не по системе. В моменте это приносило дополнительную выгоду, но на длинной дистанции результат оказался хуже ожиданий.
Другая причина связана с особенностями системы. По тестам прибыльных сделок немногим больше половины, поэтому серии убыточных сделок и просадки – часть процесса. Красота алгоритма раскрывается на большом количестве сделок, когда проявляется статистическое преимущество.
📌 За последний месяц несколько раз пробовал торговать на новостях и интуиции. Закончились эти эксперименты неудачно. Всё таки внутридневная торговля – отдельный, специфичный навык. Системный трейдинг проще и спокойнее, хоть потенциал у него ниже.
В итоге своих злоключений вернулся к базовому принципу алгоритмической торговли – следовать системе без отклонений. Пока нет робота, мне нужно самому торговать как робот. Это не так интересно, и даже скучно. Зато такая дисциплина помогает получить стабильный результат на дистанции.
