Фундаментальный фон
Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5%, локомотивом роста выступает ВТБ. Инвесторы отыгрывают пятничный позитив и стабилизацию сырьевых котировок.
Нефть и сырьевой фактор: Черное золото прерывает 4-дневный спад. Brent торгуется у $101,7 за баррель. Фьючерс MOEX на нефть BRZ6 в момент подготовки текста (9:00 мск) показывает отметку 95,26 (предыдущее закрытие 93,87). На открытии был сформирован уверенный гэп вверх — рынок выкупает перепроданность прошлой недели.
Золото: Фьючерс MOEX на золото GOLDRUBF к 9:00 мск колеблется у локальной поддержки 11550, снижаясь второй день подряд. Драгметалл взял паузу после недавнего штурма высот, консолидируясь перед следующим импульсом.
Официальные курсы: Курс доллара к рублю демонстрирует феноменальную стабильность — 84,1732 (вчера также 84,1732). Курс юаня к рублю — 12,5457 (вчера также 12,5457). Однако внутри биржевого стакана картина меняется: ЮАНЬ СНИЗИЛСЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ НА 2,95 КОП., ДО 12,4655 РУБ. Это первое значимое движение пары вниз за долгое время.
Ставочный дифференциал: Высокая реальная ставка продолжает удерживать рубль от резких девальвационных скачков, создавая фундамент для текущей стабильности.
Импорт и спрос импортеров: Спрос со стороны покупателей товаров остается умеренным. Предновогодний ажиотаж еще не начался, что лишает пару топлива для агрессивного роста выше 12,60.
Технический анализ CNYRUBF
Общая оценка группы индикаторов TradingView — активно покупать, несмотря на текущее снижение цены.
Динамика: Котировки в 7:00 начали движение от локального сопротивления 12,500 вниз. В момент наблюдения находятся на отметке 12,454, чуть выше средней Халла (12,445). Мы видим классическую коррекцию к пробитому ранее уровню.
ADX: Находится в районе 40 и немного снижается. +DI ниже -DI, обе линии снижаются без пересечения. Это говорит о том, что нисходящий импульс замедляется, медведи теряют силу.
CCI: Около +50 и растет. Индикатор вышел из зоны комфорта и движется к перекупленности, но пока сохраняет потенциал хода.
Объёмы: В 9:20 был зафиксирован всплеск торгового объема именно на падающем баре. Обычно это признак «кульминации продаж» или входа крупного лимитного покупателя, который поглощает рыночные заявки продавцов. В моменте котировки достигали 12,415.
Волатильность Investing.com/smartlab
Волатильность начала подрастать после нескольких дней затишья. Всплеск объемов подтверждает выход рынка из состояния глубокого сна. Расширение диапазона сегодня весьма вероятно.
Аналитический прогноз на сегодня
Утреннее падение юаня выглядит как техническая разрядка. После долгого стояния в узком диапазоне цена просто обязана была сходить проверить прочность уровней снизу. Всплеск объема на минимуме дня (12,415) вкупе с удержанием цены выше средней Халлы сигнализирует о том, что сильного падения мы сегодня, скорее всего, не увидим. Скорее всего, формируется ложный пробой вниз. Наиболее вероятный сценарий — возвратная динамика к середине диапазона 12,480–12,500. Если покупателям удастся закрыть час выше 12,480, следующей целью станет тест верхней границы флэта — 12,545. Продажи снова станут актуальны только при истинном закреплении под уровнем 12,440.
Важно! Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией и может рассматриваться только как повод к размышлению.
Вопрос на засыпку
Как считаете, утренний пролив до 12,415 — это работа роботов на стопах лонгистов или реальный выход крупного экспортера в кэш? Кто сейчас контролирует стакан?