Почему я считаю свою торговую систему устойчивой
В трейдинге не имеет значения, сколько сделок вы закрыли в плюс за последнюю неделю.
Имеет значение только одно — математика системы на дистанции.
Я регулярно получаю вопросы в личные сообщения:
«А за счёт чего вообще зарабатывается результат?»
«Это винрейт?»
«Это удачные точки входа?»
Отвечу сразу: нет.
Ниже — разбор моей торговой модели именно как системы, а не набора отдельных сделок.
Исходные параметры системы
Факты, без интерпретаций:
- средняя прибыль по сделке: +4,5%
- средний убыток: −1%
- сделки фиксируются строго по плану
- убытки ограничены, прибыль не режется преждевременно
Это ключевая отправная точка. Всё остальное вторично.
Главное преимущество: асимметрия
Соотношение прибыль / убыток в системе составляет 4,5 к 1.
Что это означает на практике:
- одна прибыльная сделка - перекрывает четыре–пять убыточных
- система не требует высокого процента попаданий
- результат формируется за счёт размера движения, а не угадывания
Именно здесь проходит граница между трейдингом и спекуляцией.
Математическое ожидание
Если говорить языком цифр, а не эмоций:
- даже при умеренном винрейте система остаётся прибыльной
- при фактической статистике математическое ожидание составляет
около +1,8% на одну сделку
Это высокий показатель.
Для ориентира:
- 0,2–0,4% — слабая, но рабочая модель
- 0,6–1,0% — хорошая система
- выше 1,5% — редкое качество
Важно понимать:
это не «удачный период», а следствие структуры риска.
Почему винрейт не главный параметр
Большинство начинающих трейдеров зациклены на проценте прибыльных сделок.
Это логично психологически, но ошибочно профессионально.
В моей модели:
- винрейт может снижаться
- серии убытков допустимы
- результат сохраняется за счёт асимметрии
Даже при винрейте около 30–35% система остаётся положительной.
Это и есть признак зрелой торговой логики.
Где система действительно уязвима
Не в рынке и не в точках входа.
Основные риски всегда одни и те же:
- Нарушение стопов
Один «расширенный» убыток ломает всю математику.
- Ранняя фиксация прибыли
Если забирать по 2–3% вместо 4–5%, система теряет преимущество.
- Желание торговать чаще
Эта модель не про количество сделок, а про выдержку движения.
Поэтому здесь ключевой фактор — дисциплина, а не аналитика.
Итог
Если подводить сухой вывод:
- система имеет положительное математическое ожидание
- она не зависит от угадывания
- она переживает плохие периоды
- она масштабируема
- она полностью укладывается в логику Buy Sell Hold
Это не история про «быстро заработать».
Это история про стабильный результат на дистанции.
Я делюсь этой логикой не для демонстрации цифр.
А для того, чтобы было понятно:
в трейдинге зарабатывают не те, кто чаще прав,
а те, у кого правильно выстроен риск.
Именно это отличает систему от хаоса.
Продолжение, детали и практическая реализация — там, где есть ответственность за результат.