Новая рубрика на канале – обзор результатов трендовой стратегии на юань $CRH6.
Каждый раз писать «трендовая алгоритмическая стратегия» слишком громоздко. Поэтому я решил дать стратегии название. По результатам голосования в тг-канале лидируют с равным счетом названия «Системный юань» и «В ритме рынка».
❗️ Так как голосование не выявило победителя, оставляю за собой право решающего голоса и выбираю название «Системный юань».
Результаты 02.03-15.03
Оценка портфеля на 15.03 – 51154 ₽, доходность +0,29%. За всё время +2,56%. Кривая капитала из кабинета брокера на картинке.
📌 В начале марта оценка портфеля впервые опустилась ниже 50000 рублей, до 49700. Благо она быстро вернулась к прежним значениям за счет удачных сделок и выплаты купонов по ОФЗ 29007. На графике кривой капитала этой просадки даже не видно.
Доработка стратегии
Немного улучшил систему. На изменения меня натолкнул быстрый рост юаня 4 марта. Из-за фильтров стратегии я его пропустил. А однажды закрыл лонг, оставшийся с выходных, аккурат перед началом роста, из-за чего вдвойне обиднее.
🎯 Поэтому пересмотрел условия выхода из сделки. Изменения не кардинальные, скорее предыдущие правила стали более гибкими: в некоторых ситуациях позиция удерживается на пару часов дольше. Интересно то, что по тестам идея сработала только для сделок в шорт. Для лонга она прироста не дала.
Что улучшилось в числах на бэктесте:
➖ для сделок в шорт профит-фактор вырос с 1,67 до 1,72
➖ общая максимальная просадка снизилась с -18,8% до -16%
➖ среднегодовая доходность выросла с 82,2% до 103,2%
На доходность не буду уповать, меня больше радует снижение просадки и рост профит-фактора, пусть и небольшой. Система стала немного устойчивее.
