Больше года работы с алгоритмами на Мосбирже. Вот, что получилось:
• доходность: 31.4% в год;
• максимальная просадка: -10.3% на 14 недель;
• альфа: 13.2% в год;
• бета: 0.3.
Как и всегда, график построен по данным брокерского отчёта и учитывает все издержки.
📊 Бенчмарк: 16.3% / -7.3% / 31 неделя.
Напомню, что работаем мы с акциями, облигациями, золотом и долларом США. В основном, срочный рынок. Но есть и спот.
Подробнее о бенчмарке писал в прошлом отчёте (см. публикации с пометкой #Алгоритмы_Верещак).
--
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском. Доходность не гарантирована и может отличаться от ожидаемой.
This post in English.
