Фундаментальный фон
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%, где безоговорочным лидером выступает «Роснефть» на фоне ожиданий высоких дивидендов. Индекс уверенно закрепляется выше психологической отметки.
Нефть и сырьевой фактор: Фьючерс MOEX на нефть BRZ6 в момент подготовки текста (9:00 мск) демонстрирует повышенную волатильность — котировки прыгнули к 96,00–96,93 (вчерашнее закрытие 96,43). На дневном графике формируется внутренний бар после вчерашнего ложного пробоя вниз. Рынок ждет данных от API, которые определят направление выхода из консолидации.
Золото: Фьючерс MOEX на золото GOLDRUBF к 9:00 мск торгуется в зоне 11821–11865 рублей за грамм. На дневном графике также формируется внутренний бар. Драгметалл берет паузу вблизи исторических максимумов, переваривая рост реальных процентных ставок.
Официальные курсы: Курс доллара к рублю застыл во времени — 84,1732 (вчера также 84,1732). Курс юаня к рублю полностью копирует динамику старшего брата — 12,5457 (вчера также 12,5457). Абсолютная фиксация курсов ЦБ говорит о завершении налогового периода и балансе спроса импортеров с предложением экспортеров.
Ставочный дифференциал: Реальная ставка остается экстремально высокой, удерживая спекулятивный капитал внутри рубля.
Импорт и спрос импортеров: Спрос со стороны ритейла стабилизировался. Предновогодние закупки еще не начались, что лишает рубль фактора ослабления, но ограничивает потенциал укрепления отсутствием притока дешевого ширпотреба.
Технический анализ CNYRUBF
Общая оценка группы индикаторов TradingView — активно покупать, несмотря на локальную перегретость.
Средняя Халла: 12,605 и движется вверх. Котировки зажаты в узком диапазоне 12,600–12,605 и торгуются выше средней, подтверждая сохранение бычьего микротренда.
Утренний импульс: На открытии утренней сессии в 7:00 произошел ценовой выброс на заметных объемах. Котировки в моменте достигали отметки 12,619, однако сил на истинный пробой уровня 12,620 пока не хватило — цену быстро затолкали обратно в диапазон.
ADX: Выше 40 и снижается, +DI выше -DI и сближается с ним. Тренд очень сильный, но его интенсивность падает, переходя в фазу бокового накопления перед рывком.
CCI: Около -100 и снижается. Индикатор сигнализирует о временной перепроданности внутри тренда.
Объёмы: Средние. Утренний всплеск активности сменился стандартным проторговыванием уровней.
Волатильность Investing.com/smartlab Историческая волатильность пары находится на минимумах месяца. ATR сужен до предела. Ожидается расширение диапазона минимум вдвое в ближайшие торговые сутки.
Аналитический прогноз на сегодня
Пара CNYRUBF замерла в нерешительности после утреннего ложного выноса. Уровень 12,620 выступил непреодолимой бетонной стеной. Сценарий дня зависит от того, кто окажется быстрее: покупатели, желающие закрыть гэп утреннего импульса, или продавцы-экспортеры, защищающие свои офера. Наиболее вероятный сценарий — возвратное движение к середине диапазона 12,590–12,595 для снятия краткосрочной перекупленности, после чего последует новая попытка штурма 12,620. Пробой 12,620 откроет дорогу к 12,650. Уход ниже 12,590 создаст риски теста зоны 12,570.
Важно! Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией и может рассматриваться только как повод к размышлению.
Как считаете, утренний шип на 12,619 был разовой акцией крупного игрока под конкретный контракт или это была генеральная репетиция истинного пробоя? Куда ставим лимитки на откате?