Посмотрим на эту безрисковую стратегию для страхования (хеджирования) позиций в акциях ещё с другой стороны.
Рассказываю на этом примере.
Когда мы застроховали при покупке (инвестировании) денег в акции и акции упали в цене, фьючерс нам возместил реальными деньгами, которыми можно распоряжаться и инвестировать, а в акциях остаётся номинальный убыток, убыток в цифрах.
Мы проанализировали компанию, аспекты влияющие на падение цены акции и предполагаем, что цена акции восстановится через время. Откупаем позицию шорт фьючерса тем самым закрыв страхование (хеджирование) позиции и берём фьючерс в Лонг с пониманием, что цена восстановится в скором времени.
С таким вариантом мы при первом превратили номинальный убыток в прибыль (безубыток) и открыв позицию в Лонг при росте цены заработаем ещё прибыль.
Сейчас шорт фьючерса дал +4% и предположим, что закрыв шорт и открыв Лонг нам принесет ту же прибыль при восстановлении цены на момент покупки акций, тем самым получим ещё дополнительные +4%. Вопрос только во временном периоде.
Делюсь реальными практическими знаниями и опытом.
Поддержите 👍
