Пока все обсуждают ситуацию в Иране и рост цен на нефть, я расскажу о результатах первого месяца торговли по трендовой алгоритмической стратегии.
Напомню принцип системы. Торгую ближним фьючерсом на юань $CRH6 по дневным трендам. До середины дня слежу за поведением цены. Если вижу признаки тренда – присоединяюсь к движению. Сделку закрываю на следующий день и повторяю алгоритм.
Исходные данные
Стартовый капитал 50 000 рублей. Счет пополнил 28 января.
80% суммы, или около 40 тысяч, держу в фонде ликвидности и ОФЗ. Цель этой части портфеля – безопасность и стабильность. Облигации трёх выпусков: ОФЗ 29007, 29016 и 26226. Первые два – флоатеры, привязанные к ставке RUONIA, третий с фиксированным купоном. Пропорции между ними равномерные, по 10 тысяч на каждую ОФЗ. И ещё 10 тысяч в фонде ликвидности.
Торговлю фьючерсом начал 3 февраля. Первые две недели можно назвать тестовыми, потому что система все ещё дорабатывалась. Окончательный вид алгоритм получил в середине февраля, а в 20-х числах появился фильтр для плеч (до 200% капитала).
Результат
На 1 марта оценка портфеля 51 124 ₽, доходность за месяц +2,24%. В годовых это 30%. График из кабинета брокера смотрите в карточках.
За первый месяц стратегия в небольшом плюсе. Мелочь, но приятно. По моим наблюдениям, у трендовых стратегий сейчас не самый сладкий период. Главное, чтобы система приносила прибыль на длинной дистанции, а это минимум 6 месяцев.
Наблюдения о психологии
Самое сложное на первом этапе – придерживаться алгоритма не смотря на происходящее. Иногда кажется, что упускаешь рост, или наоборот, не отыгрываешь падение.
Я дважды значительно отступил от алгоритма.
🔹 Первый раз, когда началось резкое падение на больших объёмах. На 3 красной свече подряд перевернулся из лонга в шорт, ещё и с плечом. Эксперимент завершился удачно, и я ошибочно решил, что понимаю, когда следует отойти от системы.
🔹 Во второй раз была зеркальная ситуация: резкий рост. Переложился из шорта в лонг, также с плечом. Только мне не повезло, и я потерял всю заработанную прибыль. Вы можете увидеть этот провал на графике – яма в 20-х числах февраля.
Вывод сделал простой: не отходить от системы, даже если очень хочется. Спонтанные решения невозможно протестировать на истории. Поэтому заранее не скажешь, как они повлияют на итоговый результат. Гарантированно в систему они добавляют лишь хаос.
FOMO
Ещё одна сложность – FOMO, или синдром упущенной выгоды. Меня он одолевает в следующих ситуациях:
➖ Вышел из сделки, а цена продолжила идти в том же направлении.
➖ Не вышел из сделки, потому что решил подождать лучшей цены. А она пошла против тебя.
➖ Смотришь на график и видишь, что упустил «идеальный» момент для входа.
Проблема в том, что FOMO рождается ретроспективно, когда видишь левую часть графика. На ней всегда понятно, когда нужно было входить в сделку, а когда – выходить. Только вот в будущее график не построен, и в момент принятия решения не знаешь, как закончится торговая сессия.
FOMO я не поборол. Не знаю, возможно ли это в принципе. Однако, спустя месяц оно притупилось. Думаю, через полгода ослабнет ещё сильнее.
#трейдинг #алготрейдинг
