Управление позицией: как находить математическое преимущество в трейдинге?
Ранее я уже писал статью «Как зарабатывать деньги на рынке с Win Rate 30%: математика фиксации прибыли». Она родилась из моего личного поиска оптимального варианта закрытия позиций. Тогда я разбирал 4 способа фиксации, но они рассматривались в отрыве от моих реальных сделок.
Сейчас же, на основе анализа своих сделок за последние несколько месяцев, я определился с новым, 5-м способом фиксации прибыли и управления позицией. Он гораздо лучше подходит для волатильного рынка.
Учитывая то, что мой Win Rate на длительной дистанции в среднем составляет 50–65%, для стабильного заработка мне необходимо забирать соотношение риска к прибыли минимум 1 к 1,5. При этом я беру допущение, что на волатильном рынке при переносе стопа в БУ в ноль может закрываться около 30% от всех сделок. Таким образом, чтобы зарабатывать, мне все равно достаточно иметь всего 30% прибыльных сделок от общего количества.
Как я буду достигать этого с точки зрения управления позицией? – за счёт защиты уже полученной бумажной прибыли и её фиксации по мере роста котировок.
Во-первых, если цена прошла +1,5R, я буду переносить стоп в безубыток на уровень +0,1R, чтобы покрывать комиссию и не закрывать изначально прибыльную позицию в убыток. Лучше ноль, чем минус. Перезайти всегда можно. Ну, почти всегда.
Во-вторых, если акция доходит до +3R, я буду сразу фиксировать 50% позиции, полностью окупая риск на всю сделку как 1 к 1. Стоп по оставшимся 50% буду переносить в безубыток на +1R. Если рынок резко развернется и выбьет оставшуюся половину по стопу в +1R, суммарно я все равно заработаю +2R на всю позицию – а это уже больше, чем те +1,5R, о которых я писал ранее.
В-третьих, оставшиеся 50% позиции я буду делить еще на две части и фиксировать по мере роста каждые +1R по 25% от первоначального объема сделки. Таким образом, при хорошем раскладе я буду забирать на всю сделку +3,75R.
Конечно, я буду стараться закрываться и дальше этих ориентиров, учитывая структуру акции и волатильность. Соблюдать плавающий риск на сделку. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока, по моим расчетам, для нетрендового рынка это оптимальный вариант. Когда начнется трендовый рынок, стопом можно будет управлять так же, но целевые ориентиры на оставшиеся 50% позиции сдвигать дальше. Например, тянуть по скользящей средней или до тех пор, пока цена не обновит последние минимумы/максимумы.
➡️Оригинал статьи читайте в журнале.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.