📈 Сколько контрактов брать на фьючерсе, чтобы не вылететь с рынка за один вечер
Большинство сливов на фьючерсах случаются не из-за плохого прогноза, а из-за неподъёмного размера позиции. Одно резкое движение против вас — и счёт летит в пропасть. Знакомо?
🤔 На срочном рынке вы вносите гарантийное обеспечение, а не полную стоимость контракта. Это залог, который биржа блокирует за каждый фьючерс. Залог малая часть цены, отсюда кредитное плечо. Плечо умножает прибыль и убытки безжалостно
Если открыть позицию без расчёта размера, вы отдаёте судьбу счёта на волю случая. Допустим, на депозите 100 тысяч, а гарантийное обеспечение по фьючерсу на индекс МосБиржи 10 тысяч. Можно взять до 10 контрактов. Но движение рынка против вас на пару процентов при полном плече сожжёт половину депозита за день. Дальше маржин-колл и принудительное закрытие
Профессионалы рискуют не более 1-2 процентов на сделку. Это скучно, но сохраняет счета. Чтобы перевести процент в контракты, нужны расстояние до стопа в шагах и стоимость шага. Возьмём фьючерс на индекс МосБиржи. Шаг цены стоит 5 рублей. Стоп в 200 шагах даст убыток 1000 рублей на контракт
При депозите 100 тысяч и риске 1 процент вы можете потерять 1000 рублей. Делим 1000 на 1000 и получаем один контракт. Если стоп в 100 шагах, можно взять два. Но жадность шепчет взять пять, ведь ГО хватает. Этот шёпот и ведёт к катастрофе 🚫
Особенно осторожно на волатильных инструментах вроде фьючерса на нефть Brent в рублях. Там валютная переоценка добавляет движения, стопы выбивает чаще. Вечерняя сессия опасна — ликвидность ниже, движения шире. Разумно снижать процент риска до 0,5 или 0,3, чтобы пережить случайные выносы 📉
Расчёт размера позиции занимает пару минут. Вы определяете процент риска, расстояние до стопа и стоимость шага. Всё можно посчитать в уме или в табличке на телефоне. Зато вы будете знать, что серия убытков не выбьет вас из игры. Это подушка безопасности, которая отличает трейдера от игрока в казино 🛡️
Теперь у вас есть предохранитель для депозита. Расскажите в комментариях, какой процент риска на сделку вы считаете комфортным и почему. Поставьте реакции, если полезно, и подписывайтесь на мой профиль в БАЗАР, чтобы разбираться в срочном рынке без розовых очков 👍
