#синтетические_облигации — посты и обсуждения
1 публикация
Скромный арбитраж на синтетических облигациях (MVP n8n) на MOEX
Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.
Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.
Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.
Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.
Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.
Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.
Реализовано с использованием n8n, JavaScript и PostgreSQL
Все облачное, без домашних систем.
Сначала берем стартовый набор данных с ISS.MOEX: акции, облигации и фьючерсы. Все что есть и перекладываем в свою базу на PostgreSQL.
Прокомментировать
516