https://rutube.ru/video/975cc4f9231c4fef3f3964c318cde29f/?r=plwd
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал https://youtu.be/Sw_nNPR7h84?list=PL9Hyy4Quy-NGcmRHaH4MUgditox3jnDl7
Это видео является частью мини-серии, в которой мы рассказываем обо всех деталях, которые вам нужно знать, чтобы понять, как формируется рынок, что очень важно для большинства компаний, занимающихся quant trading.
тайминг
0:09 одним из основных факторов, влияющих на прибыльность фирмы, занимающейся маркет-мейкингом, является волатильность
1:45 волатильность связана с более высокими объемами продаж и, по логике, торговая фирма предпочла бы зарабатывать на спреде 1 миллион раз в день, а не 100 000 раз в день
2:06 во времена повышенной волатильности мы обычно сталкиваемся с большей неопределённостью что подразумевает увеличение риска для участников рынка и заставляет их расширять свои спреды для учёта этого риска и это также оказывают положительное влияние на прибыльность маркет-мейкеров поскольку более широкие спреды означают, что они могут зарабатывать больше денег на каждой сделке
2:51 большинство торговых фирм также используют нерыночные методы создания стратегии, которые также могут быть улучшены в периоды повышенной волатильности
3:39 механика, которую используют маркет-мейкеры для достижения прибыльности включает хеджирование, арбитраж и общее управление рисками
4:19 направление движения рынков гораздо менее важно, чем волатильность для торговых фирм, что также объясняет, почему торговые фирмы часто очень хорошо работают во время рыночных спадов и крахов
https://rutube.ru/video/095e14ae1e348640baf051f509c7499a/?r=plwd
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
Тайминг
00:12 Как финансы взаимодействуют с экономикой
01:59 промышленная революция в Англии и роль финансового капитала
03:13 задолженность домохозяйств выросла в 3 раза в 20-м веке в США
03:40 трудно понять какую пользу приносят финансы реальной экономике
04:05 частные интересы финансистов не всегда совпадают с интересами экономики
05:00 лишь 15% денег, циркулирующих в финансовой индустрии Америки, шли на продуктивные инвестиции в новые предприятия, оставшиеся 85% вели лишь к росту цен.
06:00 высокая доля краткосрочных сделок мало влияет на реальную экономику, но приводит к нестабильности цен
06:22 краткосрочная торговля-это игра с нулевой суммой и неравными условиями
07:22 спекулятивная финансовая деятельность не приносит никакой пользы.
08:13 на товарных рынках 60% сделок заключаются не для хеджа, а для выгоды
08:45 информационная асимметрия на финансовых рынках
09:26 высокочастотная торговля обходится остальным участникам рынка в 5 млрд долларов в год
10:16 финансовая индустрия высасывает квалифицированные кадры из экономики, образования и науки.
10:45 раздутая финансовая система в своей бОльшей части бесполезна
12:50 если финансовая индустрия не может зарабатывать, предоставляя ценность, то она станет зарабатывать, изымая ценность.
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
https://rutube.ru/video/bca677255f3c36f51ba8704b2275662a/?r=plwd
Дневная торговля, покупка и продажа одного и того же финансового актива в один и тот же день, звучит как один из самых разумных подходов к инвестированию в акции. Зачем держать индексный фонд, если можно получать ежедневную прибыль? И чтобы дневная торговля звучала еще лучше, в Интернете есть много хороших людей, которые научат вас торговать и получать огромную легкую прибыль, как и они, за определенную плату, конечно.
Временные метки:
0:00 Знакомство с тем, что дневная торговля может и чего не может сделать для вас.
0:36 Является ли внутридневная торговля эффективной стратегией? Статистика эффективности
5:11 менее 1% трейдеров Тайваня стабильно получали прибыль
6:00 Есть ли заработок на дневной торговле? Статистика по Бразилии
7:22 Парадокс мастерства, есть сходство с азартными играми - чем чаще играешь, тем больше проигрываешь.
8:20 в 2006 году появилась конкуренция с HFT роботами, мастерство мало помогает
9:56 Почему дневные трейдеры все еще торгуют внутри дня?
https://rutube.ru/video/0d1d3186ffcde08a3843bb11afc0bab0/?r=plwd
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1KCdI20nhF8rAe9xrHUmCBcwZHkg2okJQ/view?usp=sharing
Наша задача - вложиться один раз и собирать дивиденды от нескольких эмитентов и желательно не попасть на сильное падение и компенсировать дивидендный гэп, хотя бы частично насколько это возможно. И фандинг на Вечный Фьючерс нам в этом поможет.
Открываем страницу сайта МБ где описан алгоритм расчета фандинга. Мы нацелились на дивиденды от Сбера, поэтому откроем вкладку с ВФ на акции Сбера. Тут есть еще и див.поправка, но она только в день отсечки и мы пока не будем ее касаться.
тайминг
01:38 график который хорошо объясняет алгоритм расчета параметра Д
02:35 показано как считается фандинг, параметры Д, К1 и L1
04:47 наш график показывает параметр Д в динамике и операцию для получения фандинга.
06:14 индикативный фандинг уже усреднён, а мы видим какой будет фандинг к концу дня
08:17 для окончательного понимания расчета фандинга делаем проверку биржевого расчета
09:53 эксель калькулятор для расчета фандинга и однодневной ставки в динамике
12:07 риски торговли фандинга в выходные дни
13:05 при торговле связками стопы лучше ставить за пределами диапазона сканирования брокерских анализаторов SPAN
14:12 дневные лимиты как уровни для стопов на дивидендных акциях при торговле связками.
https://rutube.ru/video/2e46de7f29b8b7c359fc3f046e9ce38c/?r=plwd
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
https://www.youtube.com/watch?v=apImJXnMsRQ
тайминг
0:16 я работал на криптобирже, которая пыталась привлечь криптомаркетмейкеров
0:54 ликвидный рынок или неликвидный - это означает, насколько легко купить или продать
1:40 Книга ордеров, чтобы показать вам, как это реализуется в реальном мире, и вы поймёте, что такое ликвидность
2:28 Книга ордеров очень проста и состоит из четырёх компонентов.
3:14 четвёртый компонент, который мы увидим в реальном ордере, — это количество, доступное с каждой стороны
5:51 маркет-мейкеры в аукционной книге размещают заявки по обе стороны книги ордеров на стороне покупки и на стороне продажи в примерно симметричных количествах
9:39 если вы биржа Binance, или OKX, или Kracken, или любая другая биржа, и по какой-либо причине ваша книга ордеров недостаточно ликвидна, ваши пользователи, ваши трейдеры не будут довольны, они не могут торговать по нужной цене за нужные суммы и так далее, и они уходят к конкуренту, на другую биржу
12:56 Маркет-мейкеры подключены не только к одной бирже, но и к множеству других бирж
14:52 вы заработали эту крошечную прибыль, которую вы получаете мгновенно, и вам всё равно, растёт или падает цена биткоина, потому что вы делаете это одновременно на разных платформах
16:11 Я хочу рассказать о рисках и препятствиях, которые существуют, когда вы являетесь маркет-мейкером
16:51 если вы недостаточно быстры, то либо цена изменится до того, как вы сможете действовать эффективно, либо, возможно, появился конкурирующий Маркет-мейкер и взял цену, которую вы хотели взять, быстрее, чем вы смогли и поэтому вы потеряли на этой сделке.
17:47 на многих биржах маркет-мейкеры могут договориться о торговле без комиссии или с минимальной комиссией
19:00 различие между маркет-мейкерами, хедж-фондами и манипуляторами рынка
20:23 С другой стороны, есть и другие торговые субъекты, например, хедж-фонды, которые имеют представление о направлении рынка
20:56 Третий участник, о котором я хочу поговорить, — это манипуляторы рынком, и они рынком, возможно, имеют некоторую дополнительную информацию о различных торговых потоках на бирже или о размере кредитного плеча, которое имеется в книге заявок, и они будут пытаться поднять или опустить цены, потому что у них много капитала
НАШ КОММЕНТАРИЙ... начиная с 19 минуты просматривается попытка ввести нас в заблуждение. На самом деле нигде и никакими законами в мире не запрещено хедж-фондам быть маркетмейкерами (например, хедж-фонд Цитадель является крупнейшим маркетмейкером в мире), и любые манипуляции ни одним законом в мире не запрещены для маркетмейкеров (наш закон ФЗ 224 тому подтверждение)