Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-09-30)
Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня.
Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +1,5%
✅ За 1 год (скользящий): -4,9%
✅ C начала года: -3,2%
✅ За период c 2017 года: +1 814,1% или +35,4% годовых
Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %: +35,36
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +33,57
✅ Волатильность, % в год: 24,93
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 1,08
Бета***: 0,04
Трейнора, % в год: 537,60
Альфа Дженсена, % годовых: 26,79
Кальмара*****: 1,75
✅ Максимальная просадка****,%: 19,21
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +6,49
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,50
✅ Волатильность, % в год: 20,56
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,09
Трейнора, % в год: 1,81
Кальмара: 0,16
✅ Максимальная просадка,%: 52,58
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным