В текущей таблице параметров для фьючерсов терминала QUIK можно вывести столбец с заголовком "Тренд" (таблица 1). Этот столбец не имеет официального описания в справке QUIK, что часто вызывает путаницу.
Внесём ясность в этот вопрос. Столбец с заголовком «Тренд» в таблице текущих параметров для фьючерсов — это чисто информационный параметр от биржи, отражающий текущее состояние очереди заявок в стакане.
Таблица 1 Столбец "Тренд"
Что означает этот показатель?
Этот индикатор показывает дисбаланс между спросом и предложением в стакане котировок в данный конкретный момент.
Он измеряет, насколько «агрессивнее» одна сторона стакана (покупатели или продавцы) по сравнению с другой.
Значение рассчитывается на основе объемов заявок, стоящих в стакане на разных ценовых уровнях.
Как интерпретировать значения?
Положительные значения (например, 0,03): это означает, что в стакане преобладают покупатели. Спрос выше предложения. Рынок «тяжел» на покупку. Это может указывать на потенциальное давление вверх.
Отрицательные значения (например, -0,05): это означает, что преобладают продавцы. Предложение выше спроса. Рынок «тяжел» на продажу. Это может указывать на потенциальное давление вниз.
Значение около нуля (например, 0,00 или 0,01): это означает, что спрос и предложение сбалансированы. Рынок находится в состоянии равновесия.
Почему значения постоянно меняются?
Значения показателя меняются очень быстро. Это происходит потому, что индикатор пересчитывается в реальном времени при каждом изменении в стакане:
1. Появление новой крупной заявки.
2. Снятие существующей заявки.
3. Исполнение сделки (сделка сама по себе убирает заявки из стакана, что и меняет баланс).
Почему индикатор «Тренд» ненадежен как основной сигнал
1. Высокая чувствительность к шуму. Индикатор реагирует на каждое изменение в на появление и исчезновение лимитных заявок, на мелкие сделки. Рынок фьючерсов, особенно ликвидных, наполнен «шумом» — краткосрочными колебаниями, не имеющими отношения к глобальному тренду. Индикатор постоянно колеблется вокруг нуля, создавая ложные сигналы. Попытка торговать каждое его движение приведет к серии убыточных сделок из-за комиссий и проскальзывания.
2. Ловушка ликвидности. Крупные игроки могут намеренно выставлять большие заявки в стакан, чтобы создать видимость сильного спроса или предложения.
Пример: Крупный игрок выставляет большую заявку на покупку (поддержку). Индикатор «Тренд» показывает сильное положительное значение (+0,20). Мелкие трейдеры воспринимают это как сигнал к покупке. Как только цена подходит к этой заявке, крупный игрок может одним кликом снять её и открыть противоположную позицию (продажу), используя ликвидность тех, кто купился на сигнал индикатора.
3. Отсутствие направленности во времениИндикатор показывает состояние «здесь и сейчас». Он не говорит, как долго этот дисбаланс продлится. Сильный перевес покупателей может исчезнуть через секунду, если крупный продавец решит исполнить все их заявки.
4. Не учитывает контекст. Индикатор не знает, что происходит на графике. Он может показывать сильный перевес покупателей, в то время как цена находится у сильного исторического уровня сопротивления и готовится к развороту вниз.
Важное замечание для трейдера
Этот индикатор не торговый сигнал. Он не говорит «покупай», если значение положительное. Его стоит использовать как дополнительный контекст.
Подтверждение: если вы видите сильный бычий тренд на графике и индикатор «Тренд» показывает большое положительное значение (например, +0,15), это подтверждает, что покупатели действительно очень активны.
Предупреждение о «перегретости»: если цена резко растет, а индикатор показывает экстремально высокие положительные значения, это может говорить о том, что все желающие уже купили, и в стакане нет больше покупателей для продолжения движения. Это может быть признаком скорого отката.
Итог
Надежность индикатора «Тренд» (Trend Indicator) в QUIK для принятия торговых решений следует оценивать как крайне низкую, если использовать его в качестве основного сигнала.