Скальпер живет в интервале от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — забрать с рынка небольшую прибыль, совершая более одной сделки в день.
Разберем механику и математику этого процесса.
Математика одной минуты
Допустим, вы торгуете самым ликвидным инструментом на российском рынке — фьючерсом на индекс РТС (RI).
Стоимость шага цены. У фьючерса на индекс РТС один шаг цены стоит около 13–15 рублей (значение меняется в зависимости от курса доллара).
Волатильность. За одну минуту цена может пройти от нескольких до нескольких сотен пунктов. Возьмем для примера среднее движение в 500 пунктов.
Расчет. Если цена прошла 500 пунктов, а стоимость шага — 15 рублей, то «грязная» прибыль (до вычета комиссий) за одну сделку составит:
500 × 15 = 7500 рублей.
Но! В скальпинге вы не ловите всё движение целиком. Вы забираете, например, 10–20 пунктов. 20 пунктов × 15 руб. = 300 рублей.
Это реальная прибыль с одной успешной минутной сделки.
Важно! Комиссионные издержки — главный враг скальпера
Логика расчета
Прибыль брутто (до вычета комиссий): Если средняя прибыль с одной сделки составляет 300 рублей, а всего сделок было 100, то общая прибыль до вычета сборов и комиссий составит: 100 сделок × 300 руб./сделка = 30000 рублей.
Себестоимость торговли фьючерсами = Биржевые сборы + комиссии брокера.
Биржевые сборы
Для индексных контрактов (к которым относится РТС) биржевой сбор для «тейкера» составляет около 0,0066%. Иногда брокер включает эти сборы в свой тариф, а иногда вы видите их отдельной строчкой в отчёте.
Брокерская комиссия
Брокер берёт примерно 0,04–0,1% от рублёвой стоимости контракта при торговле фьючерсом на индекс РТС. Однако у разных брокеров и на разных тарифах цифры могут заметно отличаться.
Иногда брокеры устанавливают фиксированную сумму за контракт (например, 0,5–1 рубль или 5–10 рублей).
Себестоимость
Для приблизительных оценок примем биржевой сбор = 0,0066% от рублёвой стоимости контракта.
Для начала нужно определить рублевую стоимость контракта. Её можно увидеть в столбце «Расч. цена» текущей таблицы параметров терминала QUIK, если такой столбец выведен в эту таблицу при настройке таблицы. Однако там она указана в пунктах, которые нужно перевести в рубли. Формула пересчета выглядит так:
Подставляя суда конкретные значения, актуальные на момент написания текста, имеем:
Тогда биржевые сборы на круг купил/продал = 142408.87 × 0,0066 / 100 × 2 ≈ 18.8 руб.
Брокерскую комиссию на круг примем равной 5 × 2 = 10 рублей за контракт.
Себестоимость одной сделки всего = 18.8 + 10 = 28.8 ≈ 30 рублей.
Суммарные комиссии. Себестоимость одной сделки за один полный круг (покупка + продажа) оценивается в 30 рублей. За 100 сделок общая сумма уплаченных комиссий составит: 100 сделок × 30 руб./круг = 3000 рублей.
Чистая прибыль = валовая прибыль - издержки на комиссии: 30000 руб. − 3000руб = 27000 рублей.
При активной торговле на больших объемах и небольшом превышении количества прибыльных сделок над убыточными комиссионные расходы могут съедать до 20–40% от оборота.
Важно! Для скальпинга критически важен тарифный план с минимальными издержками.
Сколько можно потерять?
Риски в скальпинге симметричны. Если вы ошиблись с направлением движения или не поставили стоп-лосс (или он не сработал), минута может стать фатальной.
Проскальзывание. Рынок может мгновенно «улететь» на 50–100 пунктов против вас. При торговле даже одним лотом это минус 750–1500 рублей за 60 секунд.
Психологическое давление. Необходимость принимать решения ежесекундно приводит к ошибкам: усреднение убыточной позиции в надежде на разворот, увеличение объема после убытка (месть рынку). Это самый быстрый путь к обнулению счета.
Вывод: Скальпинг на Мосбирже — это не лотерея и не кнопка «бабло». Это тяжелый интеллектуальный труд. За одну минуту можно как заработать пару тысяч рублей, так и потерять их. Успех здесь определяется не удачей, а способностью контролировать риски и железной дисциплиной.