Прошло 2 месяца с момента, как мой полностью ИИ-робот ведёт самостоятельную торговлю. Положительных результатов пока нет.
Главная боль:
Модели входа в позицию даже спустя 2 месяца не увидели ни одного уверенного сигнала для входа. Ноль. Тишина.
Сейчас вся торговля строится на тестовых индикаторных стратегиях. Робот каждое утро смотрит на историю бумаги, тестирует разные индикаторы и торгует лучшими из них.
Важное уточнение: эти стратегии не учатся, не учитывают кучу факторов и тестируются на короткой истории. Мне это и не надо. Это сделки для обучения моделей, а не для заработка. Просто сырьё.
Статистика после сегодняшнего обучения:
📊 ВХОД SELL
Точность: 68.6%
ROC-AUC: 0.585
Примеров: 175
📊 ВЫХОД BUY
Точность: 92.5%
ROC-AUC: 0.936
Примеров: 331
Модель выхода выглядит как гений. Модель входа — как троечник, который старается, но не дотягивает.
Ошибки, которые я поймал за месяц:
· Модели переобучаются, даже те, что не активированы. Они просто не слушаются.
· Переобучение происходит не тогда, когда должно. Будто модели сами решают, а не я.
· Не могу проверить, будет ли открываться реальная позиция при наличии тестовой. Тут возможны скрытые баги.
Почему до сих пор нет реальных сигналов? 🤷
Загадка. Показатели вроде говорят: модель может отличать прибыльную сделку от убыточной. Оптимизация проведена. А сигналов нет.
Возможно, мало сделок. Возможно, проблема в другом. Я пока не знаю.
Портфель в ещё большем минусе:
Просел ровно на 1/6 — почти 17%. Сумма маленькая, символическая, потерять не жалко. Жалко другое: я так и не понял, в чём главная причина, почему робот работает только в минус.
Успешные сделки есть, но их катастрофически не хватает, чтобы перекрыть убытки.
💭 Эксперимент продолжается, но становится грустно. Когда вроде всё готово для работы, а приходится снова что-то править. Но это неотъемлемая часть. От этого никуда не деться.
#aft_id #алготрейдинг #ML #эксперимент #грустно
P.S. «Когда твой робот 2 месяца делает вид, что он умный, но боится нажать на спуск»