День 212. 09.11. Простые числа

В предыдущих двух постах я смотрел на связь соотношения риск-вознаграждение и винрейта. Если коротко, то они как раз образуют связку для того, чтобы вычислить профит-фактор.
А профит-фактор - это, пожалвй, одна из самых важных вещей в каждой стратегии. Он показывает, сколько можно заработать рублей с каждого вложенного рубля.
Считается, что если у вас профит фактор достигает 1.5, то есть, на каждый вложенный рубль вы получаете полтора - то это очень достойная стратегия. Понятно, надо смотреть еще на просадку, на проскальзывание, есть ли там ликвидность - но это вполне понятные дополнения.
И вот я смотрю на накопленную статистику моей второй стратегии.
У нее RRR - 1.5 к 6. ТО есть на стоп в 1.5% стоит тейк в 6% . Строго говоря, при таком соотношении уже винрейт в 30 процентов дает прибыль.
Но винрейт у меня - 70+процентов. А это в свою очередь достаточно сильно задирает тот самый профит-фактор, который в данном конкретном случае равен 5.2
(Радостно уходит, напевая песню группы "Несчастный случай" - 0.7, 0.5, 0.33)