Задача провести тест простой стратегии на исторических данных :
Инструмент $NGH6 (природный газ)
Дни для анализа: с 23 по 28 февраля текущего года.
Таймфрем: H4 (всего в одном дне 4 бара или 4 свечи).
Условия для открытия позиции: лонг (покупка) если бар зеленый (open < close) по цене закрытия бара (свечи).
Стоп 25 пунктов.
Профит (фиксация прибыли) 30 пунктов.
Если в течении дня есть хоть один профит, то в этот день торговля останавливается.
Если в течение дня есть стоп, то торговля продолжается.
На последнем баре (четвертом) позиция не открывается.
Для упрощения беру пункты таким образом 3,080 и 3,070 это разница в 10 пунктов. Для примера цена закрытия первого зеленого бара 23 февраля = 3,065 стоп -25 = 3,040 прибыль +30 = 3,095.
Ответ можно написать какой профит или убыток каждый день или просто итог в пунктах.
Попозже напишу решение и ответ...
добавил скрин таймфрейм 4H, 1-ка это 1й бар...
