Что в портфеле: разбор стратегии «Всегда в тренде»
📌 Продолжаем делиться интересными фактами о стратегиях автоследования. Сегодня про свою стратегию «Всегда в тренде» расскажет профессиональный трейдер Сергей Трофимов.
🛑Что в основе стратегии
«Алгоритмическая трендовая торговля акциями и валютными фьючерсами. Стратегия сильно зарабатывает в периоды движений на рынке, а в боковике несет ограниченные убытки. Средняя длина трейда — 10 дней, это обеспечивает гибкую реакцию на любые изменения рыночной ситуации».
🛑Инструменты в составе
«Тренды на рынке акций отыгрываются системами в акциях «Сбера» и фьючерсе на Индекс МосБиржи (MX). Валютные спекуляции ведутся через фьючерсы на юань и доллар. Для торговли используются только высоколиквидные инструменты в период максимальной активности в течение торгового дня. Это позволяет держать проскальзывание на умеренном уровне».
🛑На чем зарабатывает стратегия
«В периоды спокойствия на рынке основной доход приносят восходящие тренды в фондовых активах (2021 год и 2023 год). В периоды турбулентности наибольший заработок дают сильные движения в валюте (2022 год). Такая диверсификация позволяет стратегии приносить прибыль на любой стадии рынка».
🛑Последние изменения
Чтобы не допустить увеличения проскальзывания прошлой весной исключили ряд голубых фишек («Роснефть», «Газпром», ВТБ) ― они не проходили по критериям ликвидности. А этой зимой уменьшили объем операций с фьючерсами на валюту, чтобы снизить просадку в сложный период боковика в валютных инструментах.
🛑Философия
«Бережное отношение к деньгам подписчиков! Несмотря на высокую среднегодовую доходность в 70%, максимальная просадка за 5 лет существования стратегии не превысила 23%. Несмотря на большой объем средств, следующих за стратегией, удается сохранять проскальзывание на умеренном уровне».