Кто не в курсе: я создаю робота, который сам учится торговать внутри дня. Первая акция — ВТБ. Дёшево и сердито. Идеальная песочница.
Как устроен этот аттракцион:
5 моделей ML:
· Модель прогноза цены — набивает первые сделки без моего участия
· Модели входа (long/short) — должны научиться входить только в плюс
· Модели выхода (long/short) — должны научиться выходить вовремя
Статистика за март (барабанная дробь 🥁):
Торговых дней: 20
Всего сделок: 264
Из них успешных: 39
Безубыточных: 6
Неуспешных: 215
Итоговая успешность: 14.8%
По направлениям:
Лонг: 207 сделок, убыток 4.57 рубля
Шорт: 57 сделок, прибыль 0.14 рубля
Общий убыток без учёта комиссии: 4.43 рубля.
Комиссии за месяц съели почти 16 рублей. Вот где настоящее зло.
Почему модели входа и выхода всё ещё не у руля?
У меня жёсткие критерии активации:
· Для моделей входа — нужно 50 успешных входов по каждому направлению, где доход сделки ≥ 0.15%
· Для моделей выхода — похожее правило, но успех измеряется не только прибылью, но и тем, куда цена пошла после выхода, ограничение убытка — тоже успех
Следующий этап: ждём активации.
Важное признание:
Нормальные люди генерируют синтетические сделки, чтобы быстро обучить модели. Я — не нормальный. Я хочу, чтобы робот учился сам, на реальных данных. А я просто сижу и собираю статистику.
До активации осталось не так много. Успешного успеха ждать не стоит — я в него и не верю 😄
Просто интересно, что из этого выйдет. Чистое любопытство инженера.
💬 А вы бы доверили свои деньги роботу с 14.8% успешных сделок? Или пока пас?
P.S. Когда комиссии убивают больше, чем убыточные сделки — это новый уровень осознания брокерской любви