Стратегия для инвесторов с суммами от 4 млн рублей c ожидаемой доходностью, превышающей доходность десятилетних ОФЗ. Ограничение просадки осуществляется за счет включения в портфель стратегий с выпусками с пересматриваемой дюрацией, а также за счет портфеля слабокоррелированных* стратегий на ликвидных инструментах российского рынка и американском фондовом рынке.
*Слабая корреляция (значения близки к 0) — это ситуация, когда связь между переменными едва заметна.
Корреляция — статистическая мера, которая отражает степень взаимосвязи между двумя переменными. Если при изменении значения одной переменной систематически меняется значение другой (увеличивается или уменьшается) и эта закономерность прослеживается на большом количестве наблюдений, то такие переменные считаются коррелирующими. Однако корреляция не означает причинно-следственную связь. Причины корреляции нужно исследовать отдельно, чтобы понять, как именно могут быть связаны показатели.