Всё началось в 18:00 обычного вечера. Закончилось в 03:00 ночи. Сон перед работой? Ну есть у меня такая штука - когда я закапываюсь в аналитику, цифры и нейронки - как будто и не нужно мне спать)
Это как сделать еще один ход в Цивилизацию или в Героях
Меня привлекла идея: взять модный концепт Smart Money Concepts (SMC) и закрыть его в строгие математические рамки.
«Здесь умный игрок набирал позицию», «тут забрали ликвидность» — на графиках это звучит убедительно. Я хотел проверить: можно ли формализовать эту идею с нуля, не подглядывая в чужие гайды, или это всё самообман?
Главная цель была - могу ли я достаточно субъективную стратегию превратить в математику.
Почему субъективную? Потому что каждый сам ищет ценовые разрывы (у кого это 5 свечей, у кого 2), непроторгованные цены и уровни и т.п.
Я, в первую очередь, подумал об объеме на определенном уровне цены.
Как я загнал магию в код
Чтобы исключить субъективное «мне так кажется», я установил жесткие правила:
1. Разбил цену на «полки» (бины) по 0.25 RUB.
2. Нашёл зоны, где объём был ≥ 2× медианы за последние 500 часов (~21 день).
3. Ждал импульс (уход цены на 1.5 × ATR) и последующую консолидацию.
4. Проверял, вернётся ли цена к зоне в течение 24–72 часов.
Никакого подглядывания в будущее. Только сухие данные фьючерса USDRUBF.
Этап 1: Мир иллюзий
Первый прогон без комиссий выдал потрясающие цифры:
- Hit Rate (72 часа): 72%
- Кэф Шарпа: +1.85
- Total PnL: +203.82
Да, итог-то небольшой, но тут же не важны абсолютные цифры.
В этот момент, глядя на экран, я мысленно уже выбирал название для своего квантового хедж-фонда. Казалось, я взломал рынок.
Этап 2: Возвращение на землю
Я добавил транзакционные издержки: 0.10 RUB на сделку (комиссия + проскальзывание). Цифры из головы. Просто хотелось добавить немного реализма.
Рынок вежливо, но уверенно объяснил, что мой виртуальный депозит, не очень то уже мой:
- Win Rate упал до 44%
- Total PnL: -39.95 RUB
- Кэф Шарпа: -5.47
Этап 3: Контрольный выстрел
Чтобы добить надежду, я проверил стратегию на новых данных. Не, ну а вдруг)
Шарп на обучающей выборке был -4.55. На проверочной он рухнул до -16.46.
Модель не просто ошиблась. Она с энтузиазмом самоубийцы пошла в противоположную сторону. Переобучение, мать его): алгоритм выучил исторический шум наизусть, но совершенно не понимает, как работает рынок.
Post-mortem: где именно я наступил на грабли
Разбор пометов показал три фатальные проблемы:
1. Математика беспощадна к асимметрии
Медианный выигрыш: +0.72 RUB. Медианный проигрыш: -1.10 RUB.
Я выигрываю часто, но по чуть-чуть. А проигрываю так, что как будто бы не очень мне и хочется искать эти ваши следы этих ваших институциональных инвесторов. Проигрыш на 53% жирнее выигрыша. При винрейте 44% это математический тупик.
2. Лонги хуже шортов
Лонговые сделки теряют в 2.5 раза больше, чем шортовые. Видимо, USDRUBF считает, что расти он должен быстро, резко и без оглядки на мои красивые зоны объема.
А с другой стороны - ну у меня же есть глаза. Мог бы просто и на график за последний год посмотреть xD
3. Парадокс собственного фильтра
Анализ показал, что стратегия прибыльна только при высокой волатильности. Но мой же собственный фильтр консолидации отбирал сделки именно в тихие, спокойные моменты. А идея была именно в том, чтобы найти к какому уровню цена придет после консолидации.
Вывод: я своими руками отфильтровал лучшие сетапы, оставив себе только те, где стратегия заведомо не работает.
(Попытка спасти ситуацию через торговлю ложных пробоев тоже провалилась).
Итог
Гипотеза отвергнута. Мой сырой "SMC" не выдерживает столкновения с комиссиями и асимметрией риска.
Я всю ночь делал "еще один ход" для того, чтобы математически доказать самому себе: эта конкретная идея не работает.
Я же говорил, что тут может быть дичь - ну вот с нее и начали)
Код отправляется в архив. Идем дальше
Еще один ход
#торговыестратегии #системнаяторговля #алготрейдер #автоматизация #исследование
