Торговля фьючерсом на юань/рубль (тикер CNYRUB) в терминале QUIK может быть очень эффективной, если выбрать стратегию, подходящую под текущее состояние рынка. Рынок не может постоянно расти или падать — он чередует фазы направленного движения (тренда) и бокового колебания (флета).
Давайте разберём две простые, но рабочие стратегии для каждой из этих фаз.
Как определить состояние рынка?
Прежде чем открыть терминал, нужно понять, что сейчас происходит на графике.
Тренд (Направленное движение): Цена уверенно обновляет максимумы (при росте) или минимумы (при падении). На графике это выглядит как диагональная линия, вдоль которой движутся свечи. Скользящие средние (например, EMA 20 и EMA 50) направлены в одну сторону и расходятся.
Флет (Боковик, Консолидация): Цена движется в горизонтальном коридоре. Она не может пробить верхнюю границу (сопротивление) и нижнюю границу (поддержку). Скользящие средние переплетены и движутся горизонтально.
Стратегия №1: Торговля по тренду
Идея: «Тренд — твой друг». Мы заходим в позицию в направлении основного движения, когда цена делает небольшую паузу (откат).
Как определить точку входа:
Ждём отката цены к быстрой скользящей средней (например, EMA 20). Когда цена касается этой линии и начинает снова двигаться в сторону тренда (формируется зелёная свеча), мы входим в сделку.
Для покупки (Long): Цена падает к EMA 20 и отталкивается вверх.
Для продажи (Short): Цена растёт к EMA 20 и отталкивается вниз.
Точки выхода:
Стоп-лосс (Stop-Loss): Ставится за ближайший локальный минимум (для лонга) или максимум (для шорта). В тренде стоп должен быть коротким, чтобы быстро выйти при признаках разворота.
Тейк-профит (Take-Profit): Цель ставится на значимом уровне выше по тренду. Часто используется соотношение прибыли к риску 2:1 или 3:1.
Соотношение Стоп / Тейк: в трендовой стратегии стоп-лосс обычно меньше, чем тейк-профит. Мы готовы рискнуть малым ради большой прибыли, которую даёт сильное движение.
Стратегия №2: Торговля во флете
Идея: «Покупай дёшево, продавай дорого». Мы торгуем внутри ценового коридора от его границ.
Как определить точку входа
Определяем границы коридора — уровень поддержки (нижняя линия) и уровень сопротивления (верхняя линия).
Для покупки (Long): Входим у нижней границы поддержки, когда цена отбивается от неё вверх.
Для продажи (Short): Входим у верхней границы сопротивления, когда цена отбивается от неё вниз.
Точки выхода:
Стоп-лосс (Stop-Loss): Ставится за границу коридора. Если цена пробивает уровень, значит, боковик закончился, и наша идея больше не работает.
Тейк-профит (Take-Profit): Цель — противоположная граница коридора.
Соотношение Стоп / Тейк: Во флэтовой стратегии стоп-лосс и тейк-профит часто сопоставимы по величине. Ширина коридора ограничивает потенциал прибыли, поэтому соотношение риск/прибыль здесь обычно ближе к 1:1. Главное здесь — высокая вероятность отработки движения от границы к центру.
Главное правило управления капиталом
Независимо от стратегии, всегда используйте калькулятор риска для расчёта размера позиции. Это защитит ваш депозит от случайных убытков. Какой подход вам ближе — следование за трендом или торговля в коридоре? Делитесь мнением в комментариях!