🪙 Почему на крипте не заработали мои методы.
На Мосбирже теперь торгуются фьючерсы на биткоин, эфир, солану и рипл: $BTCUSD $ETCUSD $SOLUSD $XRPUSD . Соблазн понятный: взять системы, которые работают на валютных фьючерсах, и перенести на новый рынок. Я так и сделал и прогнал их через тот же конвейер проверок, что и всё остальное. Результат скромнее, чем хотелось.
Сразу оговорюсь: это не «крипта не торгуется». Это значит, что мои правила на ней пока не прошли мои фильтры. Почему — могу только предполагать.
🔍 «Как проверял»
Историю делю на две части. Подбирать можно только на первой, вторую трогаю один раз в самом конце. Но и первую часть я делю пополам: правило должно работать в обеих половинах, а не жить за счёт одной удачной эпохи.
Вторая проверка — на шум. Перемешиваю сигналы между днями и ищу лучший вариант уже на перемешанных данных. Если перемешанные данные регулярно дают такой же красивый результат, находка ничего не стоит.
Картина на крипте повторялась: в ранней половине истории многое выглядело отлично, в поздней затухало. А там, где закономерность держалась в обеих половинах, её не удавалось отличить от удачи на перемешанных данных.
🧭 «Рынок повзрослел»
Первая версия. Ранние годы крипты — рынок с небольшим числом профессионалов, где тренды могли тянуться долго. Потом пришли маркетмейкеры, фонды, биржевые продукты. Простые трендовые закономерности, если они и были, к этому моменту могли выровняться. Это сходится с тем, что я вижу, но не доказывает себя: то же затухание дала бы и обычная подгонка под ранние годы.
🌗 «Биржа спит, монета нет»
Крипта торгуется круглосуточно, а фьючерс на бирже — не всегда. Ночью и в выходные цена уходит без тебя, и утром система видит разрыв там, где на круглосуточной площадке было плавное движение. Одни и те же правила на круглосуточном ряду и на ряду с часами биржи дают заметно разный результат. Подозреваю, что для трендовых правил часть движения просто выпадает.
🎢 «Другой размах»
Внутри дня крипта ходит в разы шире валюты, а мои пороги откалиброваны под валюту. Пересчитать их пропорционально волатильности можно, но перекалибровка под новый рынок — это тоже выбор параметров, и он съедает честность проверки. Плюс каскады ликвидаций при большом плече дают резкие проколы, а для пробойных систем это ложные сигналы.
📚 «Много вариантов, мало истории»
У монет пять–восемь лет истории, а проверяемых вариантов тысячи. При таком соотношении красивый результат может получиться случайно, и строгие фильтры это обычно и ловят. К тому же монеты сильно связаны между собой: четыре монеты — скорее одна ставка, проверенная четыре раза, чем четыре независимые.
⚠️ Оговорка, без которой пост будет враньём
История взята с зарубежной площадки, а торговать предлагается фьючерсом на биржевой индекс. Это модель часов и цены, а не биржевой ряд. Издержки на новых контрактах я не мерил, заложил допущение. Если они выше, всё сказанное становится только хуже. И по двум монетам проверка ещё не закончена — финальный вердикт по ним впереди.
💡 В сухом остатке
Перенос системы на новый рынок — это не копирование, а новая проверка с нуля. Хорошие цифры на всей истории ничего не значат, пока правило не пережило обе половины, проверку на шум и отложенный отрезок.
Причины выше — версии. Скорее всего, работает сразу несколько. Проверять буду дальше, а в бой — только то, что пройдёт фильтры. Пока не прошло ничего.
