Иллюзия закономерностей: почему мы видим то, чего нет!
Почему мы хотим видеть порядок в хаосе да потому, что человеческий мозг запрограммирован на поиск закономерностей — это механизм выживания, позволяющий нам предсказывать опасность и возможности. Именно эту когнитивную особенность эксплуатирует индустрия трейдинга, предлагая бесчисленные методики, индикаторы и «граали» для прогнозирования рынков. Но что, если вся эта предсказуемость — иллюзия? Если биржа — это не шахматная доска с четкими правилами, а рулетка, где случайность правит бал?
Как показывают исследования и опыт, жесткий торговый план и дисциплина — единственные инструменты, способные защитить капитал в условиях фундаментальной непредсказуемости рынков. Давайте разберемся, почему это так.
Психологические основы поиска паттернов.
Человек склонен находить связи между случайными событиями — это когнитивное искажение называется апофенией. В трейдинге это проявляется как:
Распознавание фигур технического анализа («голова и плечи», «двойное дно» и пр.), которые могут быть случайными колебаниями цены.
Вера в «серии» сделок — убежденность, что после нескольких убыточных сделок обязательно должна быть прибыльная, или наоборот.
Приписывание случайным событиям закономерности — например, когда цена после новости движется «не так, как должна была»
В одном из экспериментов, описанном на Habr, исследователь проанализировал 10-летние данные по EUR/USD с целью найти повторяющиеся паттерны. Алгоритм обнаружил модели, которые показывали прибыльность на исторических данных до вычета комиссий. Однако при добавлении реалистичных транзакционных издержек (спреда) в всего 1-2 пункта вся прибыльность моделей исчезала, и они начинали приносить стабильный убыток .
Вывод: даже существующие слабые закономерности часто не перекрывают стоимость торговли и не могут быть основой для стабильного заработка.
Реальные причины движений на рынке: хаос, который мы не контролируем
Цена на бирже — это продукт суперпозиции тысяч факторов:
Макроэкономические данные и новости (действия ЦБ, отчеты компаний, геополитика)
Баланс спроса и предложения в конкретный момент времени.
Действия крупных игроков (маркет-мейкеров, хедж-фондов), часто невидимые для розничного трейдера.
Случайные и эмоциональные факторы — паника, жадность, ошибки ликвидности.
Упрощать эту сложную систему до нескольких линий на графике — все равно что пытаться предсказать погоду на месяц по приметам. Как метко заметил автор на Smart-lab: «Цена имеет всего две степени свободы — вверх и вниз. Это простое движение является следствием комбинации множества причин»
Чем опасна вера в закономерности без плана?
Слепая вера в паттерны и отсутствие четких правил ведет к классическим ошибкам:
Эмоциональная торговля: надежда на «возврат» цены приводит к усреднению убыточных позиций и разрушительным просадкам .
Овертрейдинг: попытка «отыграться» или торговать каждую потенциальную возможность заканчивается смертью от тысячи спредов.
Потеря капитала: без понимания, что любая закономерность может в любой момент сломаться, трейдер быстро теряет депозит.
«95% участников рынка — это хаотики, которые надеются на удачу, ищут легкие пути и быстро теряют деньги. Лишь 5% понимают, что трейдинг — это бизнес, требующий профессионального подхода и личной ответственности»
В условиях непредсказуемости единственный способ выжить — это создать собственные правила игры. Жесткий торговый план — это не гарантия прибыли, но стратегия управления хаосом.
Почему план работает?
Устраняет эмоции. Вы торгуете по заранее известным правилам, а не под влиянием жадности или страха .
Позволяет тестировать и улучшать. Вы можете вести дневник торговли, анализировать свои ошибки и холодно совершенствовать свою стратегию .
Дает статистическое преимущество. Ни одна стратегия не winning 100% времени. Но если ваша система имеет положительное математическое ожидание (прибыль по winning сделкам превышает убытки по проигрышным), вы можете быть в плюсе на длинной дистанции.
Как то так! Ваш Темпсон))) #Темпсон #стратегия