Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой. Это значит, что в период падений портфель должен проседать существенно меньше, чем простые рыночные портфели, а в период роста получать дополнительный доход от алгоритмической торговли, беря таким образом лучшее из обеих стратегий.
Соотношение стратегий выглядит так:
✅ 85% - Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
✅ 15% - Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
Такой вариант выбран не случайно. Дело не столько в математических расчётах, сколько в психологии. Люди не склонны полностью доверять алгоритмам, а фьючерсный рынок не безопасное место. Поэтому в самом негативном сценарии, вероятность которого лично я оцениваю меньше 5%, может получится так, что будут потеряны все деньги на фьючерсном рынке. И я не про работу алгоритмов, а про форс-мажоры, которые встречаются. Тогда вложения в ABTRUST позволят сохранить большую часть капитала, а возможно и нивелировать потерю целиком. Таким образом, соотношение 85/15 очень комфортно и именно поэтому я его публикую их открыто (в случае интереса клиентов есть и другие соотношения).
Доходность стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.2 %
✅ За 1 год (скользящий): +11.3 %
✅ С начала года: +5.2 %
✅ За весь период: +226.4% или +14.5% годовых
Сравнение стратегии AITRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии AITRUST:
✅ CAGR, %: +14.48
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.20
✅ Волатильность, % в год: 11.21
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.67
✅ BETTA***: 0.20
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 37.34
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 7.01
✅ Максимальная просадка****, %: 12.01
✅ Коэффициент Калмара*****: 1.22
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +8.30
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +9.00
✅ Волатильность, % в год: 14.01
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.16
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 2.27
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка, %: 33.68
✅ Коэффициент Калмара*: 0.27
О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии AITRUST, которая предлагается и работает у VIP клиентов.
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,73% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Калмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным